PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEDGX с FGKPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEDGX с FGKPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class C (FEDGX) и Fidelity SAI Emerging Markets Low Volatility Index Fund (FGKPX).

FEDGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 2011 г.. FGKPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 30 янв. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности FEDGX и FGKPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class C (FEDGX) и Fidelity SAI Emerging Markets Low Volatility Index Fund (FGKPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEDGX и FGKPX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FEDGX
Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class C		5.82%30.50%-4.59%19.45%-12.76%5.51%15.73%11.01%
FGKPX
Fidelity SAI Emerging Markets Low Volatility Index Fund		0.61%12.56%5.96%15.28%-12.98%10.75%5.22%3.48%

Доходность по периодам

С начала года, FEDGX показывает доходность 5.82%, что значительно выше, чем у FGKPX с доходностью 0.61%.

FEDGX

1 день
1.87%
1 месяц
-6.17%
С начала года
5.82%
6 месяцев
11.14%
1 год
35.35%
3 года*
14.48%
5 лет*
6.72%
10 лет*
8.65%

FGKPX

1 день
1.67%
1 месяц
-2.77%
С начала года
0.61%
6 месяцев
2.22%
1 год
13.45%
3 года*
10.23%
5 лет*
5.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class C

Fidelity SAI Emerging Markets Low Volatility Index Fund

Часто сравнивают с FEDGX:
FEDGX с MAGSFEDGX с VOTFEDGX с CNWIXFEDGX с FEDAXFEDGX с FIMKXFEDGX с DEMAXFEDGX с FCNTX
Часто сравнивают с FGKPX:
FGKPX с FHKFXFGKPX с VOOFGKPX с FPADXFGKPX с VMMSXFGKPX с EDIVFGKPX с DEMFGKPX с DFCEX

Сравнение комиссий FEDGX и FGKPX

FEDGX берет комиссию в 2.25%, что несколько больше комиссии FGKPX в 0.23%.

FEDGX
Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class C
FGKPX
Fidelity SAI Emerging Markets Low Volatility Index Fund

Доходность на риск

FEDGX vs. FGKPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEDGX
Ранг доходности на риск FEDGX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEDGX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEDGX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEDGX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEDGX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEDGX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
FGKPX
Ранг доходности на риск FGKPX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGKPX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGKPX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGKPX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGKPX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGKPX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEDGX c FGKPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class C (FEDGX) и Fidelity SAI Emerging Markets Low Volatility Index Fund (FGKPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEDGXFGKPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.53

1.40

+1.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.15

1.93

+1.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.27

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.54

1.68

+1.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.63

5.61

+8.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEDGX vs. FGKPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEDGX на текущий момент составляет 2.53, что выше коэффициента Шарпа FGKPX равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEDGX и FGKPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEDGXFGKPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53

1.40

+1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.50

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.43

+0.02

Корреляция

Корреляция между FEDGX и FGKPX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEDGX и FGKPX

Дивидендная доходность FEDGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что меньше доходности FGKPX в 7.70%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
FEDGX
Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class C		3.60%3.81%3.01%1.09%0.57%10.88%0.00%0.00%0.49%1.54%0.58%
FGKPX
Fidelity SAI Emerging Markets Low Volatility Index Fund		7.70%7.75%5.07%2.91%1.88%2.30%1.77%1.88%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FEDGX и FGKPX

Максимальная просадка FEDGX за все время составила -44.26%, что больше максимальной просадки FGKPX в -32.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEDGX и FGKPX.

Загрузка...

Показатели просадок

FEDGXFGKPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.26%

-32.05%

-12.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.97%

-7.14%

-2.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.29%

-20.69%

-7.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.97%

-5.38%

-2.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.62%

-5.41%

-4.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

2.14%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности FEDGX и FGKPX

Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class C (FEDGX) имеет более высокую волатильность в 6.74% по сравнению с Fidelity SAI Emerging Markets Low Volatility Index Fund (FGKPX) с волатильностью 4.76%. Это указывает на то, что FEDGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGKPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEDGXFGKPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.74%

4.76%

+1.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.91%

6.59%

+3.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.46%

9.98%

+4.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.00%

10.08%

+3.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.65%

12.47%

+3.18%