PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEDGX с FEDIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEDGX с FEDIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FEDGX (Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class C) and FEDIX (Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class I) are both Emerging Markets Equities funds from Fidelity. Over the past 10 years, FEDGX returned 9.86%/yr vs 10.95%/yr for FEDIX. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. FEDGX charges 2.25%/yr vs 1.19%/yr for FEDIX.

Доходность

Сравнение доходности FEDGX и FEDIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class C (FEDGX) и Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class I (FEDIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FEDGX показывает доходность 19.51%, а FEDIX немного выше – 20.02%. За последние 10 лет акции FEDGX уступали акциям FEDIX по среднегодовой доходности: 9.86% против 10.95% соответственно.

FEDGX

1 день
0.64%
1 месяц
1.42%
С начала года
19.51%
6 месяцев
21.42%
1 год
39.27%
3 года*
17.77%
5 лет*
7.64%
10 лет*
9.86%

FEDIX

1 день
0.65%
1 месяц
1.50%
С начала года
20.02%
6 месяцев
22.03%
1 год
40.71%
3 года*
18.98%
5 лет*
8.76%
10 лет*
10.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEDGX и FEDIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEDGX
Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class C		19.51%30.50%-4.59%19.45%-12.76%5.51%15.73%18.27%-19.70%35.93%
FEDIX
Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class I		20.02%31.82%-3.64%20.77%-11.82%6.67%16.93%19.64%-18.89%36.50%

Correlation

The correlation between FEDGX and FEDIX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2011 г.

1.00

The correlation between FEDGX and FEDIX has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class C

Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class I

Часто сравнивают с FEDGX:
FEDGX с MAGSFEDGX с FEDAXFEDGX с SIVLXFEDGX с CNWIXFEDGX с DEMAXFEDGX с VOTFEDGX с FIMKX
Часто сравнивают с FEDIX:
FEDIX с IEMGFEDIX с FXAIXFEDIX с VTIFEDIX с EEMFEDIX с PBDCFEDIX с VWOFEDIX с DEMAX

Доходность на риск

FEDGX vs. FEDIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEDGX
Ранг доходности на риск FEDGX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEDGX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEDGX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEDGX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEDGX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEDGX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
FEDIX
Ранг доходности на риск FEDIX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEDIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEDIX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEDIX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEDIX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEDIX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEDGX c FEDIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class C (FEDGX) и Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class I (FEDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEDGXFEDIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.02
3.14

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.88
4.02

-0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.58

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.13

4.31

-0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.78

16.56

-0.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEDGX vs. FEDIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEDGX на текущий момент составляет 3.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEDIX равному 3.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEDGX и FEDIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEDGXFEDIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.02

3.14

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.62

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.70

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.58

-0.07

Просадки

Сравнение просадок FEDGX и FEDIX

Максимальная просадка FEDGX за все время составила -44.26%, примерно равная максимальной просадке FEDIX в -42.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEDGX и FEDIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEDGXFEDIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.26%

-42.98%

-1.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.66%

-9.58%

-0.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.77%

-17.33%

-0.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.29%

-27.42%

-0.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.26%

-42.98%

-1.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.16%

-1.11%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.53%

-8.77%

-0.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

2.49%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности FEDGX и FEDIX

Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class C (FEDGX) и Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class I (FEDIX) имеют волатильность 4.38% и 4.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEDGXFEDIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.38%

4.37%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.64%

10.64%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.20%

13.18%

+0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.11%

14.11%

0.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.73%

15.74%

-0.01%

Сравнение комиссий FEDGX и FEDIX

FEDGX берет комиссию в 2.25%, что несколько больше комиссии FEDIX в 1.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEDGX и FEDIX

Дивидендная доходность FEDGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, что меньше доходности FEDIX в 3.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEDGX
Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class C		3.18%3.81%3.01%1.09%0.57%10.88%0.00%0.00%0.49%1.54%0.58%0.00%
FEDIX
Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class I		3.91%4.70%4.01%2.11%1.79%11.83%0.55%1.05%1.84%1.49%1.44%0.83%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, FEDGX and FEDIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FEDGX has higher volatility (4.38%) compared to FEDIX (4.37%). In terms of maximum drawdown, FEDGX dropped -44.26% vs FEDIX's -42.98%.

FEDIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.14 vs 3.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEDGX и FEDIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор