PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEDDX с JEMWX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEDDX с JEMWX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FEDDX (Fidelity Emerging Markets Discovery Fund) and JEMWX (JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class R6) are both Emerging Markets Equities funds. Over the past 10 years, FEDDX returned 10.85%/yr vs 12.03%/yr for JEMWX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. FEDDX charges 1.19%/yr vs 0.74%/yr for JEMWX.

Доходность

Сравнение доходности FEDDX и JEMWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Emerging Markets Discovery Fund (FEDDX) и JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class R6 (JEMWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEDDX показывает доходность 18.96%, что значительно ниже, чем у JEMWX с доходностью 31.94%. За последние 10 лет акции FEDDX уступали акциям JEMWX по среднегодовой доходности: 10.85% против 12.03% соответственно.

FEDDX

1 день
-0.91%
1 месяц
-0.52%
С начала года
18.96%
6 месяцев
20.95%
1 год
38.62%
3 года*
18.62%
5 лет*
8.44%
10 лет*
10.85%

JEMWX

1 день
-0.88%
1 месяц
7.66%
С начала года
31.94%
6 месяцев
35.30%
1 год
64.48%
3 года*
25.41%
5 лет*
6.08%
10 лет*
12.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEDDX и JEMWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEDDX
Fidelity Emerging Markets Discovery Fund		18.96%31.90%-3.68%20.76%-11.83%6.65%16.96%19.60%-18.90%36.59%
JEMWX
JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class R6		31.94%40.40%3.61%7.42%-25.61%-10.20%35.00%32.20%-15.82%42.84%

Correlation

The correlation between FEDDX and JEMWX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2014 г.

0.85

The correlation between FEDDX and JEMWX has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Emerging Markets Discovery Fund

JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class R6

Часто сравнивают с FEDDX:
FEDDX с FEMKXFEDDX с EEMFEDDX с FITLXFEDDX с HAWXFEDDX с GQGPXFEDDX с FCPVXFEDDX с MSMLX
Часто сравнивают с JEMWX:
JEMWX с FHKFXJEMWX с DEMAXJEMWX с FGKPXJEMWX с SIVLXJEMWX с DEMCXJEMWX с FIQGXJEMWX с FEDTX

Доходность на риск

FEDDX vs. JEMWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEDDX
Ранг доходности на риск FEDDX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEDDX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEDDX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEDDX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEDDX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEDDX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
JEMWX
Ранг доходности на риск JEMWX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEMWX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEMWX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEMWX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEMWX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEMWX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEDDX c JEMWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Emerging Markets Discovery Fund (FEDDX) и JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class R6 (JEMWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEDDXJEMWXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.00
3.41

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.86
4.17

-0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.61

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.15

5.27

-1.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.90

22.05

-6.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEDDX vs. JEMWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEDDX на текущий момент составляет 3.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEMWX равному 3.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEDDX и JEMWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEDDXJEMWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.00

3.41

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.32

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.62

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.47

+0.10

Просадки

Сравнение просадок FEDDX и JEMWX

Максимальная просадка FEDDX за все время составила -42.95%, что меньше максимальной просадки JEMWX в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEDDX и JEMWX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEDDXJEMWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.95%

-49.42%

+6.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.54%

-12.55%

+3.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.29%

-15.01%

-2.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.45%

-44.78%

+17.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.95%

-49.42%

+6.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.06%

-0.88%

-1.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.77%

-17.42%

+8.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

2.99%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности FEDDX и JEMWX

Текущая волатильность для Fidelity Emerging Markets Discovery Fund (FEDDX) составляет 4.48%, в то время как у JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class R6 (JEMWX) волатильность равна 8.09%. Это указывает на то, что FEDDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEMWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEDDXJEMWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.48%

8.09%

-3.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.69%

16.28%

-5.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.23%

19.41%

-6.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.11%

19.24%

-5.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.74%

19.44%

-3.70%

Сравнение комиссий FEDDX и JEMWX

FEDDX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии JEMWX в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEDDX и JEMWX

Дивидендная доходность FEDDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что больше доходности JEMWX в 1.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEDDX
Fidelity Emerging Markets Discovery Fund		3.91%4.65%3.99%2.05%1.69%11.90%0.59%1.05%1.88%1.50%1.36%0.81%
JEMWX
JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class R6		1.08%1.42%1.63%1.67%0.67%4.01%0.18%0.88%1.05%0.55%0.89%1.13%

Часто задаваемые вопросы

FEDDX and JEMWX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JEMWX has higher volatility (8.09%) compared to FEDDX (4.48%). In terms of maximum drawdown, FEDDX dropped -42.95% vs JEMWX's -49.42%.

JEMWX currently has the higher Sharpe Ratio (3.41 vs 3.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEDDX и JEMWX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор