PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FECMX с JEMSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FECMX с JEMSX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FECMX (Fidelity Advisor Emerging Markets Fund Class I) and JEMSX (JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class I) are both Emerging Markets Equities funds. Over the past 5 years, FECMX returned 6.28%/yr vs 5.33%/yr for JEMSX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. FECMX charges 0.87%/yr vs 0.99%/yr for JEMSX.

Доходность

Сравнение доходности FECMX и JEMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Emerging Markets Fund Class I (FECMX) и JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class I (JEMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FECMX показывает доходность 22.48%, что значительно ниже, чем у JEMSX с доходностью 28.95%.

FECMX

1 день
-5.01%
1 месяц
2.61%
С начала года
22.48%
6 месяцев
23.60%
1 год
44.44%
3 года*
21.67%
5 лет*
6.28%
10 лет*
—

JEMSX

1 день
-5.41%
1 месяц
3.03%
С начала года
28.95%
6 месяцев
30.54%
1 год
55.40%
3 года*
23.88%
5 лет*
5.33%
10 лет*
11.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FECMX и JEMSX

2026 (YTD)20252024202320222021
FECMX
Fidelity Advisor Emerging Markets Fund Class I		22.48%31.00%7.13%15.15%-27.49%-0.57%
JEMSX
JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class I		28.95%40.13%3.39%7.21%-25.77%-8.07%

Correlation

The correlation between FECMX and JEMSX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2021 г.

0.95

The correlation between FECMX and JEMSX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Emerging Markets Fund Class I

JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class I

Часто сравнивают с FECMX:
FECMX с FIMKXFECMX с WXCIXFECMX с VWOFECMX с VYMIFECMX с VEMAXFECMX с FNILXFECMX с FEDIX
Часто сравнивают с JEMSX:
JEMSX с VEMAXJEMSX с VUGJEMSX с DEMCXJEMSX с SIVLXJEMSX с BBCPXJEMSX с PZIEXJEMSX с DEMAX

Доходность на риск

FECMX vs. JEMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FECMX
Ранг доходности на риск FECMX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FECMX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FECMX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FECMX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FECMX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FECMX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
JEMSX
Ранг доходности на риск JEMSX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEMSX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEMSX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEMSX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEMSX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEMSX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FECMX c JEMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Emerging Markets Fund Class I (FECMX) и JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class I (JEMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FECMXJEMSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.17
2.66

-0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.72
3.17

-0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.49

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.71

4.76

-1.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.19

18.60

-5.40

FECMX vs. JEMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FECMX на текущий момент составляет 2.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEMSX равному 2.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FECMX и JEMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FECMX и JEMSX

Максимальная просадка FECMX за все время составила -40.89%, что меньше максимальной просадки JEMSX в -62.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FECMX и JEMSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FECMXJEMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.89%

-62.07%

+21.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.02%

-12.57%

-0.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.14%

-15.10%

-4.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.89%

-44.92%

+4.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-49.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.01%

-5.41%

+0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.76%

-21.65%

+5.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.65%

3.21%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности FECMX и JEMSX

Fidelity Advisor Emerging Markets Fund Class I (FECMX) и JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class I (JEMSX) имеют волатильность 13.00% и 12.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FECMXJEMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.00%

12.70%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.99%

19.97%

+0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.23%

22.49%

-0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.64%

19.90%

-0.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.52%

19.70%

-0.18%

Сравнение комиссий FECMX и JEMSX

FECMX берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии JEMSX в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FECMX и JEMSX

Дивидендная доходность FECMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности JEMSX в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FECMX
Fidelity Advisor Emerging Markets Fund Class I		0.04%0.04%0.64%1.13%0.86%6.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JEMSX
JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class I		0.98%1.26%1.41%1.45%0.37%3.80%0.09%0.76%0.87%0.39%0.66%0.67%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, FECMX and JEMSX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FECMX has higher volatility (13.00%) compared to JEMSX (12.70%). In terms of maximum drawdown, FECMX dropped -40.89% vs JEMSX's -62.07%.

JEMSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 2.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FECMX и JEMSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор