PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FECMX с FTMKX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FECMX с FTMKX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FECMX (Fidelity Advisor Emerging Markets Fund Class I) and FTMKX (Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class M) are both Emerging Markets Equities funds from Fidelity. Over the past 5 years, FECMX returned 6.28%/yr vs 7.95%/yr for FTMKX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. FECMX charges 0.87%/yr vs 1.61%/yr for FTMKX.

Доходность

Сравнение доходности FECMX и FTMKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Emerging Markets Fund Class I (FECMX) и Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class M (FTMKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FECMX показывает доходность 22.48%, что значительно ниже, чем у FTMKX с доходностью 25.35%.

FECMX

1 день
-5.01%
1 месяц
2.61%
С начала года
22.48%
6 месяцев
23.60%
1 год
44.44%
3 года*
21.67%
5 лет*
6.28%
10 лет*
—

FTMKX

1 день
-4.35%
1 месяц
1.68%
С начала года
25.35%
6 месяцев
26.31%
1 год
52.51%
3 года*
25.47%
5 лет*
7.95%
10 лет*
12.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FECMX и FTMKX

2026 (YTD)20252024202320222021
FECMX
Fidelity Advisor Emerging Markets Fund Class I		22.48%31.00%7.13%15.15%-27.49%-0.57%
FTMKX
Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class M		25.35%39.38%8.73%7.84%-20.29%-7.88%

Correlation

The correlation between FECMX and FTMKX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2021 г.

0.93

The correlation between FECMX and FTMKX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Emerging Markets Fund Class I

Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class M

Часто сравнивают с FECMX:
FECMX с FIMKXFECMX с WXCIXFECMX с VWOFECMX с VYMIFECMX с VEMAXFECMX с FNILXFECMX с FEDIX
Часто сравнивают с FTMKX:
FTMKX с DEMCXFTMKX с EMFFTMKX с FBGRXFTMKX с DEMAXFTMKX с FGKPXFTMKX с FEDDXFTMKX с FSKAX

Доходность на риск

FECMX vs. FTMKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FECMX
Ранг доходности на риск FECMX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FECMX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FECMX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FECMX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FECMX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FECMX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
FTMKX
Ранг доходности на риск FTMKX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTMKX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTMKX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTMKX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTMKX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTMKX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FECMX c FTMKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Emerging Markets Fund Class I (FECMX) и Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class M (FTMKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FECMXFTMKXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.17
2.75

-0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.72
3.38

-0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.51

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.71

4.11

-0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.19

15.69

-2.50

FECMX vs. FTMKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FECMX на текущий момент составляет 2.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTMKX равному 2.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FECMX и FTMKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FECMX и FTMKX

Максимальная просадка FECMX за все время составила -40.89%, что меньше максимальной просадки FTMKX в -70.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FECMX и FTMKX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FECMXFTMKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.89%

-70.17%

+29.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.02%

-13.75%

+0.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.14%

-18.94%

-0.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.89%

-40.01%

-0.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.01%

-6.08%

+1.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.76%

-20.94%

+5.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.65%

3.59%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности FECMX и FTMKX

Fidelity Advisor Emerging Markets Fund Class I (FECMX) имеет более высокую волатильность в 13.00% по сравнению с Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class M (FTMKX) с волатильностью 11.57%. Это указывает на то, что FECMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTMKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FECMXFTMKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.00%

11.57%

+1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.99%

18.50%

+1.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.23%

20.54%

+1.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.64%

19.44%

+0.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.52%

19.02%

+0.50%

Сравнение комиссий FECMX и FTMKX

FECMX берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии FTMKX в 1.61%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FECMX и FTMKX

Дивидендная доходность FECMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности FTMKX в 0.83%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FECMX
Fidelity Advisor Emerging Markets Fund Class I		0.04%0.04%0.64%1.13%0.86%6.16%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTMKX
Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class M		0.83%1.04%0.78%0.98%0.47%4.58%1.62%10.48%0.00%0.08%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, FECMX and FTMKX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FECMX has higher volatility (13.00%) compared to FTMKX (11.57%). In terms of maximum drawdown, FECMX dropped -40.89% vs FTMKX's -70.17%.

FTMKX currently has the higher Sharpe Ratio (2.75 vs 2.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FECMX и FTMKX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор