Сравнение FEBZ с OCTB
FEBZ (TrueShares Structured Outcome (February) ETF) and OCTB (Aptus October Buffer ETF) are both Defined Outcome funds. FEBZ is passively managed, while OCTB is actively managed. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. FEBZ charges 0.79%/yr vs 0.25%/yr for OCTB.
Доходность
Сравнение доходности FEBZ и OCTB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FEBZ показывает доходность 7.99%, что значительно выше, чем у OCTB с доходностью 6.18%.
FEBZ
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 4.07%
- С начала года
- 7.99%
- 6 месяцев
- 7.75%
- 1 год
- 20.13%
- 3 года*
- 15.79%
- 5 лет*
- 11.22%
- 10 лет*
- —
OCTB
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.41%
- С начала года
- 6.18%
- 6 месяцев
- 6.75%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FEBZ и OCTB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FEBZ TrueShares Structured Outcome (February) ETF | 7.99% | 2.25% |
OCTB Aptus October Buffer ETF | 6.18% | 2.37% |
Correlation
The correlation between FEBZ and OCTB is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2025 г. | 0.96 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FEBZ vs. OCTB — Ранг доходности на риск
FEBZ
OCTB
Сравнение FEBZ c OCTB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Structured Outcome (February) ETF (FEBZ) и Aptus October Buffer ETF (OCTB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEBZ | OCTB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.83 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.21 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEBZ | OCTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.00 | 1.97 | -0.97 |
Просадки
Сравнение просадок FEBZ и OCTB
Максимальная просадка FEBZ за все время составила -17.50%, что больше максимальной просадки OCTB в -4.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEBZ и OCTB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FEBZ | OCTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.50% | -4.79% | -12.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.14% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.68% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.49% | -0.17% | -0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.32% | -0.70% | -2.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.65% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FEBZ и OCTB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FEBZ | OCTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.29% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.09% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.34% | 7.20% | +2.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.47% | 7.20% | +5.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.35% | 7.20% | +5.15% |
Сравнение комиссий FEBZ и OCTB
FEBZ берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии OCTB в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEBZ и OCTB
Дивидендная доходность FEBZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, тогда как OCTB не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FEBZ TrueShares Structured Outcome (February) ETF | 2.96% | 3.20% | 3.88% | 6.81% |
OCTB Aptus October Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, FEBZ and OCTB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, OCTB is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
OCTB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.79% for FEBZ.
FEBZ has the higher dividend yield at 2.96%, compared with 0.00% for OCTB.
They also come from different issuers: TrueShares and Aptus Capital Advisors. Their fees differ too: 0.79% for FEBZ and 0.25% for OCTB.
Подберите оптимальное распределение для FEBZ и OCTB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор