Сравнение FEBZ с JULB
FEBZ (TrueShares Structured Outcome (February) ETF) and JULB (Aptus July Buffer ETF) are both Defined Outcome funds. FEBZ is passively managed, while JULB is actively managed. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. FEBZ charges 0.79%/yr vs 0.25%/yr for JULB.
Доходность
Сравнение доходности FEBZ и JULB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FEBZ показывает доходность 7.99%, что значительно выше, чем у JULB с доходностью 6.35%.
FEBZ
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 4.07%
- С начала года
- 7.99%
- 6 месяцев
- 7.75%
- 1 год
- 20.13%
- 3 года*
- 15.79%
- 5 лет*
- 11.22%
- 10 лет*
- —
JULB
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 2.40%
- С начала года
- 6.35%
- 6 месяцев
- 6.93%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FEBZ и JULB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FEBZ TrueShares Structured Outcome (February) ETF | 7.99% | 2.25% |
JULB Aptus July Buffer ETF | 6.35% | 2.56% |
Correlation
The correlation between FEBZ and JULB is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2025 г. | 0.95 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FEBZ vs. JULB — Ранг доходности на риск
FEBZ
JULB
Сравнение FEBZ c JULB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Structured Outcome (February) ETF (FEBZ) и Aptus July Buffer ETF (JULB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEBZ | JULB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.83 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.21 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEBZ | JULB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.00 | 2.17 | -1.17 |
Просадки
Сравнение просадок FEBZ и JULB
Максимальная просадка FEBZ за все время составила -17.50%, что больше максимальной просадки JULB в -5.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEBZ и JULB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FEBZ | JULB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.50% | -5.24% | -12.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.14% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.68% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.49% | -0.07% | -0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.32% | -0.87% | -2.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.65% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FEBZ и JULB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FEBZ | JULB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.29% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.09% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.34% | 6.81% | +2.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.47% | 6.81% | +5.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.35% | 6.81% | +5.54% |
Сравнение комиссий FEBZ и JULB
FEBZ берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии JULB в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEBZ и JULB
Дивидендная доходность FEBZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, тогда как JULB не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FEBZ TrueShares Structured Outcome (February) ETF | 2.96% | 3.20% | 3.88% | 6.81% |
JULB Aptus July Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, FEBZ and JULB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, JULB is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JULB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.79% for FEBZ.
FEBZ has the higher dividend yield at 2.96%, compared with 0.00% for JULB.
They also come from different issuers: TrueShares and Aptus Capital Advisors. Their fees differ too: 0.79% for FEBZ and 0.25% for JULB.
Подберите оптимальное распределение для FEBZ и JULB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор