PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEBU с KFEB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEBU с KFEB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FEBU (AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Feb ETF) and KFEB (Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - February) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. Over the past year, FEBU returned 19.90% vs 24.53% for KFEB. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. FEBU charges 0.74%/yr vs 0.79%/yr for KFEB.

Доходность

Сравнение доходности FEBU и KFEB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Feb ETF (FEBU) и Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - February (KFEB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEBU показывает доходность 8.26%, что значительно ниже, чем у KFEB с доходностью 11.46%.

FEBU

1 день
-0.52%
1 месяц
4.11%
С начала года
8.26%
6 месяцев
7.92%
1 год
19.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KFEB

1 день
-0.56%
1 месяц
1.73%
С начала года
11.46%
6 месяцев
10.76%
1 год
24.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEBU и KFEB

2026 (YTD)2025
FEBU
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Feb ETF		8.26%10.43%
KFEB
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - February		11.46%8.76%

Correlation

The correlation between FEBU and KFEB is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2025 г.

0.82

The correlation between FEBU and KFEB has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Feb ETF

Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - February

Часто сравнивают с FEBU:
FEBU с PMAUFEBU с PBFRFEBU с STENFEBU с APRBFEBU с PMSEFEBU с PMOCFEBU с RSBY
Часто сравнивают с KFEB:
KFEB с TDECKFEB с PMFBKFEB с TMARKFEB с CPNSKFEB с PQOCKFEB с PMAPKFEB с PQAP

Доходность на риск

FEBU vs. KFEB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEBU
Ранг доходности на риск FEBU: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEBU: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEBU: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEBU: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEBU: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEBU: 7070
Ранг коэф-та Мартина
KFEB
Ранг доходности на риск KFEB: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KFEB: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KFEB: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KFEB: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KFEB: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KFEB: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEBU c KFEB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Feb ETF (FEBU) и Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - February (KFEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEBUKFEBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
2.25

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.96
3.26

-0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.39

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.34

4.25

-0.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.90

15.46

-2.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEBU vs. KFEB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEBU на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KFEB равному 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEBU и KFEB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEBUKFEBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

2.25

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.26

1.18

+0.08

Просадки

Сравнение просадок FEBU и KFEB

Максимальная просадка FEBU за все время составила -11.73%, что меньше максимальной просадки KFEB в -14.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEBU и KFEB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEBUKFEBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.73%

-14.16%

+2.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.99%

-5.80%

-0.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.52%

-0.57%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.89%

-2.33%

+0.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.55%

1.59%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности FEBU и KFEB

AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Feb ETF (FEBU) и Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - February (KFEB) имеют волатильность 2.53% и 2.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEBUKFEBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.53%

2.41%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.85%

7.71%

-0.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.36%

10.99%

-1.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.47%

13.27%

-1.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.47%

13.27%

-1.80%

Сравнение комиссий FEBU и KFEB

FEBU берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии KFEB в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEBU и KFEB

Ни FEBU, ни KFEB не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

FEBU and KFEB have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FEBU has higher volatility (2.53%) compared to KFEB (2.41%). In terms of maximum drawdown, FEBU dropped -11.73% vs KFEB's -14.16%.

On 1-year performance, KFEB leads with 24.53% vs 19.90% for FEBU. On fees, FEBU is cheaper at 0.74% per year. On volatility, KFEB has been the lower-risk option at 2.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KFEB has performed better with a 24.53% return vs 19.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FEBU is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.79% for KFEB.

FEBU and KFEB have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: Allianz and Innovator. Their fees differ too: 0.74% for FEBU and 0.79% for KFEB.

KFEB currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEBU и KFEB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор