PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEBIX с MHESX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEBIX с MHESX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Eagle Global Income Builder Fund (FEBIX) и MH Elite Select Portfolio of Funds Fund (MHESX).

FEBIX управляется First Eagle. Фонд был запущен 30 апр. 2012 г.. MHESX управляется MH Elite. Фонд был запущен 5 апр. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности FEBIX и MHESX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Eagle Global Income Builder Fund (FEBIX) и MH Elite Select Portfolio of Funds Fund (MHESX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEBIX и MHESX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEBIX
First Eagle Global Income Builder Fund		4.06%29.35%8.72%8.66%-3.33%11.92%4.87%15.13%-6.16%13.29%
MHESX
MH Elite Select Portfolio of Funds Fund		-1.38%17.63%0.77%12.54%-26.14%6.62%20.24%20.22%-17.04%21.72%

Доходность по периодам

С начала года, FEBIX показывает доходность 4.06%, что значительно выше, чем у MHESX с доходностью -1.38%. За последние 10 лет акции FEBIX превзошли акции MHESX по среднегодовой доходности: 8.99% против 4.60% соответственно.

FEBIX

1 день
1.18%
1 месяц
-6.69%
С начала года
4.06%
6 месяцев
10.07%
1 год
22.82%
3 года*
15.06%
5 лет*
10.59%
10 лет*
8.99%

MHESX

1 день
-0.15%
1 месяц
-8.64%
С начала года
-1.38%
6 месяцев
2.38%
1 год
19.22%
3 года*
7.78%
5 лет*
0.24%
10 лет*
4.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Eagle Global Income Builder Fund

MH Elite Select Portfolio of Funds Fund

Часто сравнивают с FEBIX:
FEBIX с PMFYXFEBIX с HRLYXFEBIX с SGIIXFEBIX с FPACXFEBIX с APPLXFEBIX с FEURXFEBIX с FEAMX
Часто сравнивают с MHESX:
MHESX с TZINXMHESX с FFAAXMHESX с FESGXMHESX с CIBFXMHESX с TRXAXMHESX с APPLXMHESX с JNSGX

Сравнение комиссий FEBIX и MHESX

FEBIX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии MHESX в 0.21%.

FEBIX
First Eagle Global Income Builder Fund
MHESX
MH Elite Select Portfolio of Funds Fund

Доходность на риск

FEBIX vs. MHESX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEBIX
Ранг доходности на риск FEBIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEBIX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEBIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEBIX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEBIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEBIX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
MHESX
Ранг доходности на риск MHESX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MHESX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MHESX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MHESX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MHESX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MHESX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEBIX c MHESX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Global Income Builder Fund (FEBIX) и MH Elite Select Portfolio of Funds Fund (MHESX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEBIXMHESXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.39

1.30

+1.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.09

1.95

+1.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.29

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.74

1.35

+1.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.56

6.14

+5.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEBIX vs. MHESX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEBIX на текущий момент составляет 2.39, что выше коэффициента Шарпа MHESX равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEBIX и MHESX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEBIXMHESXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

1.30

+1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.19

0.02

+1.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.98

0.31

+0.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.18

+0.72

Корреляция

Корреляция между FEBIX и MHESX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEBIX и MHESX

Дивидендная доходность FEBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.15%, тогда как MHESX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEBIX
First Eagle Global Income Builder Fund		5.15%6.45%5.93%3.52%3.28%8.31%3.21%2.72%2.70%2.77%3.38%3.65%
MHESX
MH Elite Select Portfolio of Funds Fund		0.00%0.00%0.94%0.20%6.43%4.56%4.72%1.74%0.75%2.41%3.16%2.85%

Просадки

Сравнение просадок FEBIX и MHESX

Максимальная просадка FEBIX за все время составила -23.05%, что меньше максимальной просадки MHESX в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEBIX и MHESX.

Загрузка...

Показатели просадок

FEBIXMHESXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.05%

-46.01%

+22.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.63%

-10.87%

+2.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.79%

-36.05%

+20.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.05%

-36.05%

+13.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.33%

-8.64%

+1.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.85%

-11.76%

+8.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

2.74%

-0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности FEBIX и MHESX

First Eagle Global Income Builder Fund (FEBIX) и MH Elite Select Portfolio of Funds Fund (MHESX) имеют волатильность 4.20% и 4.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEBIXMHESXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.20%

4.36%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.83%

7.93%

-1.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.67%

15.57%

-5.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.91%

15.16%

-6.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.21%

14.78%

-5.57%