Сравнение FEAC с TRND
FEAC (Fidelity Enhanced U.S. All-Cap Equity ETF) and TRND (Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. FEAC is actively managed, while TRND is passively managed. Over the past year, FEAC returned 30.51% vs 21.50% for TRND. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. FEAC charges 0.18%/yr vs 0.77%/yr for TRND.
Доходность
Сравнение доходности FEAC и TRND
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FEAC показывает доходность 12.79%, что значительно выше, чем у TRND с доходностью 10.26%.
FEAC
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 5.52%
- С начала года
- 12.79%
- 6 месяцев
- 13.05%
- 1 год
- 30.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TRND
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 4.42%
- С начала года
- 10.26%
- 6 месяцев
- 10.38%
- 1 год
- 21.50%
- 3 года*
- 11.99%
- 5 лет*
- 6.27%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FEAC и TRND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FEAC Fidelity Enhanced U.S. All-Cap Equity ETF | 12.79% | 18.01% | -1.69% |
TRND Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF | 10.26% | 6.03% | -1.48% |
Correlation
The correlation between FEAC and TRND is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2024 г. | 0.90 |
The correlation between FEAC and TRND has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FEAC vs. TRND — Ранг доходности на риск
FEAC
TRND
Сравнение FEAC c TRND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced U.S. All-Cap Equity ETF (FEAC) и Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF (TRND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEAC | TRND | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.35 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.76 | 2.70 | +1.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.43 | 11.32 | +5.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEAC | TRND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.45 | 1.92 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.11 | 0.65 | +0.46 |
Просадки
Сравнение просадок FEAC и TRND
Максимальная просадка FEAC за все время составила -18.96%, что больше максимальной просадки TRND в -17.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEAC и TRND.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FEAC | TRND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.96% | -17.88% | -1.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.15% | -8.00% | -0.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.56% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.21% | -0.29% | +0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.55% | -5.22% | +2.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.86% | 1.90% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEAC и TRND
Текущая волатильность для Fidelity Enhanced U.S. All-Cap Equity ETF (FEAC) составляет 3.01%, в то время как у Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF (TRND) волатильность равна 3.48%. Это указывает на то, что FEAC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FEAC | TRND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.01% | 3.48% | -0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.16% | 8.97% | +0.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.50% | 11.23% | +1.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.48% | 9.71% | +7.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.48% | 11.18% | +6.30% |
Сравнение комиссий FEAC и TRND
FEAC берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии TRND в 0.77%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEAC и TRND
Дивидендная доходность FEAC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности TRND в 2.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEAC Fidelity Enhanced U.S. All-Cap Equity ETF | 0.85% | 0.94% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TRND Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF | 2.10% | 2.32% | 2.31% | 2.51% | 1.76% | 0.93% | 0.60% | 0.93% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, FEAC and TRND move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
TRND has higher volatility (3.48%) compared to FEAC (3.01%). In terms of maximum drawdown, FEAC dropped -18.96% vs TRND's -17.88%.
On 1-year performance, FEAC leads with 30.51% vs 21.50% for TRND. On fees, FEAC is cheaper at 0.18% per year. On volatility, FEAC has been the lower-risk option at 3.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FEAC has performed better with a 30.51% return vs 21.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FEAC is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.77% for TRND.
TRND has the higher dividend yield at 2.10%, compared with 0.85% for FEAC.
They also come from different issuers: Fidelity and Pacer. Their fees differ too: 0.18% for FEAC and 0.77% for TRND.
FEAC currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FEAC и TRND
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор