Сравнение FEAAX с FSEAX
FEAAX (Fidelity Advisor Emerging Asia Fund Class A) and FSEAX (Fidelity Emerging Asia Fund) are both Asia Pacific Equities funds from Fidelity. Over the past 10 years, FEAAX returned 16.10%/yr vs 16.15%/yr for FSEAX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. FEAAX charges 1.20%/yr vs 1.02%/yr for FSEAX.
Доходность
Сравнение доходности FEAAX и FSEAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FEAAX показывает доходность 40.03%, а FSEAX немного ниже – 39.57%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FEAAX имеют среднегодовую доходность 16.10%, а акции FSEAX немного впереди с 16.15%.
FEAAX
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- 12.51%
- С начала года
- 40.03%
- 6 месяцев
- 45.31%
- 1 год
- 75.61%
- 3 года*
- 34.98%
- 5 лет*
- 8.62%
- 10 лет*
- 16.10%
FSEAX
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- 12.18%
- С начала года
- 39.57%
- 6 месяцев
- 44.64%
- 1 год
- 74.85%
- 3 года*
- 35.25%
- 5 лет*
- 8.65%
- 10 лет*
- 16.15%
Сравнение доходности по годам FEAAX и FSEAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEAAX Fidelity Advisor Emerging Asia Fund Class A | 40.03% | 36.67% | 20.63% | 13.50% | -30.79% | -15.06% | 72.51% | 30.64% | -15.11% | 45.96% |
FSEAX Fidelity Emerging Asia Fund | 39.57% | 36.43% | 21.80% | 13.58% | -31.26% | -14.91% | 73.43% | 30.97% | -15.08% | 45.13% |
Correlation
The correlation between FEAAX and FSEAX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 1.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 1994 г. | 0.97 |
The correlation between FEAAX and FSEAX has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FEAAX vs. FSEAX — Ранг доходности на риск
FEAAX
FSEAX
Сравнение FEAAX c FSEAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Emerging Asia Fund Class A (FEAAX) и Fidelity Emerging Asia Fund (FSEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEAAX | FSEAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.68 | 1.69 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.64 | 5.65 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.46 | 20.59 | -0.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEAAX | FSEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.86 | 3.87 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.38 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.77 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.43 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок FEAAX и FSEAX
Максимальная просадка FEAAX за все время составила -60.87%, что меньше максимальной просадки FSEAX в -65.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEAAX и FSEAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FEAAX | FSEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.87% | -65.59% | +4.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.56% | -13.42% | -0.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.33% | -17.54% | +0.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.46% | -53.64% | +0.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.90% | -58.07% | +0.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.20% | -24.68% | +4.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.73% | 3.67% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEAAX и FSEAX
Fidelity Advisor Emerging Asia Fund Class A (FEAAX) и Fidelity Emerging Asia Fund (FSEAX) имеют волатильность 8.57% и 8.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FEAAX | FSEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.57% | 8.45% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.67% | 16.42% | +0.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.82% | 19.59% | +0.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.91% | 22.86% | +0.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.97% | 21.02% | -0.05% |
Сравнение комиссий FEAAX и FSEAX
FEAAX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии FSEAX в 1.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEAAX и FSEAX
FEAAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FSEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEAAX Fidelity Advisor Emerging Asia Fund Class A | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 12.88% | 6.62% | 5.21% | 6.49% | 0.03% | 1.10% | 0.84% |
FSEAX Fidelity Emerging Asia Fund | 0.15% | 0.22% | 0.00% | 0.08% | 0.00% | 14.14% | 14.10% | 6.15% | 3.44% | 0.05% | 1.26% | 0.44% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, FEAAX and FSEAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FEAAX has higher volatility (8.57%) compared to FSEAX (8.45%). In terms of maximum drawdown, FEAAX dropped -60.87% vs FSEAX's -65.59%.
FSEAX currently has the higher Sharpe Ratio (3.87 vs 3.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FEAAX и FSEAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор