PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDVIX с PTSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDVIX с PTSIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Diversified International Fund Class I (FDVIX) и PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX).

FDVIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 дек. 1998 г.. PTSIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 29 сент. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности FDVIX и PTSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Diversified International Fund Class I (FDVIX) и PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDVIX и PTSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDVIX
Fidelity Advisor Diversified International Fund Class I		-3.91%27.55%6.42%17.36%-23.70%12.95%19.60%29.83%-15.35%25.62%
PTSIX
PIMCO RAE PLUS International Fund		7.77%35.74%2.54%18.35%-11.35%-56.03%0.48%18.29%-16.33%28.37%

Доходность по периодам

С начала года, FDVIX показывает доходность -3.91%, что значительно ниже, чем у PTSIX с доходностью 7.77%. За последние 10 лет акции FDVIX превзошли акции PTSIX по среднегодовой доходности: 8.17% против 0.25% соответственно.

FDVIX

1 день
0.15%
1 месяц
-12.02%
С начала года
-3.91%
6 месяцев
0.19%
1 год
16.60%
3 года*
12.06%
5 лет*
5.68%
10 лет*
8.17%

PTSIX

1 день
0.52%
1 месяц
-7.19%
С начала года
7.77%
6 месяцев
16.86%
1 год
36.40%
3 года*
18.32%
5 лет*
-8.79%
10 лет*
0.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Diversified International Fund Class I

PIMCO RAE PLUS International Fund

Часто сравнивают с FDVIX:
FDVIX с FTIHXFDVIX с VFIAXFDVIX с PRMSXFDVIX с FXAIXFDVIX с FSPSXFDVIX с VFFSXFDVIX с VTWIX
Часто сравнивают с PTSIX:
PTSIX с VGWLXPTSIX с VOOPTSIX с PXTIXPTSIX с PEFIXPTSIX с IVFIXPTSIX с DSEUXPTSIX с PEQUX

Сравнение комиссий FDVIX и PTSIX

FDVIX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии PTSIX в 0.82%.

FDVIX
Fidelity Advisor Diversified International Fund Class I
PTSIX
PIMCO RAE PLUS International Fund

Доходность на риск

FDVIX vs. PTSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDVIX
Ранг доходности на риск FDVIX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDVIX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDVIX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDVIX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDVIX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDVIX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
PTSIX
Ранг доходности на риск PTSIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTSIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTSIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTSIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTSIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTSIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDVIX c PTSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Diversified International Fund Class I (FDVIX) и PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDVIXPTSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

2.25

-1.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

2.77

-1.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.44

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.10

2.53

-1.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.36

11.73

-7.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDVIX vs. PTSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDVIX на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа PTSIX равного 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDVIX и PTSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDVIXPTSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

2.25

-1.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

-0.29

+0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.01

+0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.10

+0.30

Корреляция

Корреляция между FDVIX и PTSIX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDVIX и PTSIX

Дивидендная доходность FDVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.39%, что больше доходности PTSIX в 4.33%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDVIX
Fidelity Advisor Diversified International Fund Class I		14.39%13.83%6.36%4.22%2.17%10.74%0.02%1.48%5.04%0.29%1.54%0.92%
PTSIX
PIMCO RAE PLUS International Fund		4.33%3.62%7.01%3.18%67.07%64.36%7.45%3.49%29.39%7.86%0.84%3.54%

Просадки

Сравнение просадок FDVIX и PTSIX

Максимальная просадка FDVIX за все время составила -61.22%, что меньше максимальной просадки PTSIX в -72.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDVIX и PTSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FDVIXPTSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.22%

-72.38%

+11.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.54%

-11.66%

-0.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.28%

-72.38%

+37.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.28%

-72.38%

+37.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.41%

-42.10%

+29.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.38%

-25.01%

+11.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

2.77%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности FDVIX и PTSIX

Fidelity Advisor Diversified International Fund Class I (FDVIX) имеет более высокую волатильность в 8.16% по сравнению с PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX) с волатильностью 5.66%. Это указывает на то, что FDVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDVIXPTSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.16%

5.66%

+2.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.23%

9.03%

+3.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.74%

15.17%

+3.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.76%

30.91%

-14.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.88%

25.08%

-8.20%