PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDVAX с PTSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDVAX с PTSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Diversified International Fund Class A (FDVAX) и PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX).

FDVAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 дек. 1998 г.. PTSIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 29 сент. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности FDVAX и PTSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Diversified International Fund Class A (FDVAX) и PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDVAX и PTSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDVAX
Fidelity Advisor Diversified International Fund Class A		-0.80%27.23%6.15%17.14%-23.91%12.67%19.28%29.50%-15.61%25.69%
PTSIX
PIMCO RAE PLUS International Fund		8.44%35.74%2.54%18.35%-11.35%-56.03%0.48%18.29%-16.33%28.37%

Доходность по периодам

С начала года, FDVAX показывает доходность -0.80%, что значительно ниже, чем у PTSIX с доходностью 8.44%. За последние 10 лет акции FDVAX превзошли акции PTSIX по среднегодовой доходности: 8.27% против 0.31% соответственно.

FDVAX

1 день
3.27%
1 месяц
-7.33%
С начала года
-0.80%
6 месяцев
3.04%
1 год
19.66%
3 года*
13.00%
5 лет*
5.79%
10 лет*
8.27%

PTSIX

1 день
0.62%
1 месяц
-5.34%
С начала года
8.44%
6 месяцев
16.60%
1 год
36.14%
3 года*
18.56%
5 лет*
-8.68%
10 лет*
0.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Diversified International Fund Class A

PIMCO RAE PLUS International Fund

Часто сравнивают с FDVAX:
FDVAX с VSIAXFDVAX с FINVXFDVAX с FSPSXFDVAX с TIVFXFDVAX с FSELXFDVAX с FSPGXFDVAX с IVFIX
Часто сравнивают с PTSIX:
PTSIX с VGWLXPTSIX с VOOPTSIX с PXTIXPTSIX с PEFIXPTSIX с DSEUXPTSIX с IVFIXPTSIX с PEQUX

Сравнение комиссий FDVAX и PTSIX

FDVAX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии PTSIX в 0.82%.

FDVAX
Fidelity Advisor Diversified International Fund Class A
PTSIX
PIMCO RAE PLUS International Fund

Доходность на риск

FDVAX vs. PTSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDVAX
Ранг доходности на риск FDVAX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDVAX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDVAX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDVAX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDVAX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDVAX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
PTSIX
Ранг доходности на риск PTSIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTSIX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTSIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTSIX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTSIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTSIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDVAX c PTSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Diversified International Fund Class A (FDVAX) и PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDVAXPTSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

2.51

-1.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

3.06

-1.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.49

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

2.70

-1.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.83

12.35

-6.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDVAX vs. PTSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDVAX на текущий момент составляет 1.07, что ниже коэффициента Шарпа PTSIX равного 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDVAX и PTSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDVAXPTSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

2.51

-1.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

-0.28

+0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.01

+0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.10

+0.29

Корреляция

Корреляция между FDVAX и PTSIX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDVAX и PTSIX

Дивидендная доходность FDVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.07%, что больше доходности PTSIX в 4.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDVAX
Fidelity Advisor Diversified International Fund Class A		14.07%13.96%6.25%4.08%1.90%10.70%0.00%1.35%4.76%0.30%1.23%0.64%
PTSIX
PIMCO RAE PLUS International Fund		4.31%3.62%7.01%3.18%67.07%64.36%7.45%3.49%29.39%7.86%0.84%3.54%

Просадки

Сравнение просадок FDVAX и PTSIX

Максимальная просадка FDVAX за все время составила -61.34%, что меньше максимальной просадки PTSIX в -72.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDVAX и PTSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FDVAXPTSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.34%

-72.38%

+11.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.59%

-11.19%

-1.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.44%

-72.38%

+36.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.44%

-72.38%

+36.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.56%

-41.74%

+32.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.68%

-25.01%

+11.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

2.78%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности FDVAX и PTSIX

Fidelity Advisor Diversified International Fund Class A (FDVAX) имеет более высокую волатильность в 8.86% по сравнению с PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX) с волатильностью 5.64%. Это указывает на то, что FDVAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDVAXPTSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.86%

5.64%

+3.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.64%

9.02%

+3.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.98%

15.14%

+3.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.82%

30.91%

-14.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.91%

25.07%

-8.16%