PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDVAX с KGIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDVAX с KGIIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Diversified International Fund Class A (FDVAX) и Kopernik International Fund (KGIIX).

FDVAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 дек. 1998 г.. KGIIX управляется Kopernik. Фонд был запущен 29 июн. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности FDVAX и KGIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Diversified International Fund Class A (FDVAX) и Kopernik International Fund (KGIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDVAX и KGIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDVAX
Fidelity Advisor Diversified International Fund Class A		-0.80%27.23%6.15%17.14%-23.91%12.67%19.28%29.50%-15.61%25.69%
KGIIX
Kopernik International Fund		8.08%54.97%-7.01%13.86%-14.05%16.62%18.94%16.37%-6.24%10.50%

Доходность по периодам

С начала года, FDVAX показывает доходность -0.80%, что значительно ниже, чем у KGIIX с доходностью 8.08%. За последние 10 лет акции FDVAX уступали акциям KGIIX по среднегодовой доходности: 8.27% против 10.80% соответственно.

FDVAX

1 день
3.27%
1 месяц
-7.33%
С начала года
-0.80%
6 месяцев
3.04%
1 год
19.66%
3 года*
13.00%
5 лет*
5.79%
10 лет*
8.27%

KGIIX

1 день
2.03%
1 месяц
-5.78%
С начала года
8.08%
6 месяцев
14.91%
1 год
47.51%
3 года*
18.70%
5 лет*
10.47%
10 лет*
10.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Diversified International Fund Class A

Kopernik International Fund

Часто сравнивают с FDVAX:
FDVAX с VSIAXFDVAX с TIVFXFDVAX с FINVXFDVAX с FSELXFDVAX с FSPGXFDVAX с FSPSXFDVAX с IVFIX
Часто сравнивают с KGIIX:
KGIIX с QMNNXKGIIX с DEMIXKGIIX с AVALXKGIIX с TIBAXKGIIX с TIBIXKGIIX с FSELXKGIIX с GSIMX

Сравнение комиссий FDVAX и KGIIX

FDVAX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии KGIIX в 1.04%.

FDVAX
Fidelity Advisor Diversified International Fund Class A
KGIIX
Kopernik International Fund

Доходность на риск

FDVAX vs. KGIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDVAX
Ранг доходности на риск FDVAX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDVAX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDVAX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDVAX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDVAX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDVAX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
KGIIX
Ранг доходности на риск KGIIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KGIIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KGIIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KGIIX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KGIIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KGIIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDVAX c KGIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Diversified International Fund Class A (FDVAX) и Kopernik International Fund (KGIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDVAXKGIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

3.56

-2.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

4.34

-2.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.65

-0.43

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

5.30

-3.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.83

19.59

-13.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDVAX vs. KGIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDVAX на текущий момент составляет 1.07, что ниже коэффициента Шарпа KGIIX равного 3.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDVAX и KGIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDVAXKGIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

3.56

-2.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.80

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.85

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.94

-0.54

Корреляция

Корреляция между FDVAX и KGIIX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDVAX и KGIIX

Дивидендная доходность FDVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.07%, что больше доходности KGIIX в 13.20%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDVAX
Fidelity Advisor Diversified International Fund Class A		14.07%13.96%6.25%4.08%1.90%10.70%0.00%1.35%4.76%0.30%1.23%0.64%
KGIIX
Kopernik International Fund		13.20%14.26%0.48%12.56%2.46%5.77%2.89%2.50%1.19%1.35%0.33%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FDVAX и KGIIX

Максимальная просадка FDVAX за все время составила -61.34%, что больше максимальной просадки KGIIX в -27.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDVAX и KGIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FDVAXKGIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.34%

-27.81%

-33.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.59%

-8.76%

-3.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.44%

-27.81%

-7.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.44%

-27.81%

-7.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.56%

-5.78%

-3.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.68%

-6.15%

-7.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

2.37%

+0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности FDVAX и KGIIX

Fidelity Advisor Diversified International Fund Class A (FDVAX) имеет более высокую волатильность в 8.86% по сравнению с Kopernik International Fund (KGIIX) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что FDVAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KGIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDVAXKGIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.86%

5.35%

+3.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.64%

10.93%

+1.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.98%

13.41%

+5.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.82%

13.21%

+3.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.91%

12.75%

+4.16%