PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDUAX с PHMIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDUAX с PHMIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FDUAX (First Eagle Short Duration High Yield Municipal Fund Class A) and PHMIX (PIMCO High Yield Municipal Bond Fund) are both High Yield Muni funds. Over the past year, FDUAX returned 2.49% vs 7.80% for PHMIX. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDUAX charges 0.87%/yr vs 0.55%/yr for PHMIX.

Доходность

Сравнение доходности FDUAX и PHMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Eagle Short Duration High Yield Municipal Fund Class A (FDUAX) и PIMCO High Yield Municipal Bond Fund (PHMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDUAX показывает доходность 1.83%, что значительно ниже, чем у PHMIX с доходностью 2.42%.

FDUAX

1 день
0.20%
1 месяц
0.96%
С начала года
1.83%
6 месяцев
2.08%
1 год
2.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PHMIX

1 день
0.24%
1 месяц
0.99%
С начала года
2.42%
6 месяцев
2.59%
1 год
7.80%
3 года*
6.06%
5 лет*
1.61%
10 лет*
3.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDUAX и PHMIX

2026 (YTD)20252024
FDUAX
First Eagle Short Duration High Yield Municipal Fund Class A		1.83%1.20%6.66%
PHMIX
PIMCO High Yield Municipal Bond Fund		2.42%5.00%6.08%

Correlation

The correlation between FDUAX and PHMIX is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 янв. 2024 г.

0.71

The correlation between FDUAX and PHMIX shifts across timeframes, from 0.58 (1 year) to 0.71 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Eagle Short Duration High Yield Municipal Fund Class A

PIMCO High Yield Municipal Bond Fund

Часто сравнивают с FDUAX:
FDUAX с TMNIXFDUAX с FEBIXFDUAX с NMZFDUAX с SGOVXFDUAX с FEHIXFDUAX с SGOIXFDUAX с BATEX
Часто сравнивают с PHMIX:
PHMIX с PFIUXPHMIX с NHMRXPHMIX с VWALXPHMIX с MTDPHMIX с COLTXPHMIX с SCHJPHMIX с VWAHX

Доходность на риск

FDUAX vs. PHMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDUAX
Ранг доходности на риск FDUAX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDUAX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDUAX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDUAX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDUAX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDUAX: 88
Ранг коэф-та Мартина
PHMIX
Ранг доходности на риск PHMIX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHMIX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHMIX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHMIX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHMIX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHMIX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDUAX c PHMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Short Duration High Yield Municipal Fund Class A (FDUAX) и PIMCO High Yield Municipal Bond Fund (PHMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDUAXPHMIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.78
2.27

-1.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.09
3.57

-2.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.52

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.73

2.68

-1.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.26

9.13

-6.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDUAX vs. PHMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDUAX на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа PHMIX равного 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDUAX и PHMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDUAXPHMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

2.27

-1.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.33

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.25

0.87

+0.38

Просадки

Сравнение просадок FDUAX и PHMIX

Максимальная просадка FDUAX за все время составила -3.96%, что меньше максимальной просадки PHMIX в -35.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDUAX и PHMIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDUAXPHMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.96%

-35.54%

+31.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.43%

-2.93%

-0.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-6.50%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.96%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.02%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.72%

-4.96%

+4.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.10%

0.86%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности FDUAX и PHMIX

Текущая волатильность для First Eagle Short Duration High Yield Municipal Fund Class A (FDUAX) составляет 0.81%, в то время как у PIMCO High Yield Municipal Bond Fund (PHMIX) волатильность равна 1.37%. Это указывает на то, что FDUAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PHMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDUAXPHMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.81%

1.37%

-0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.80%

2.57%

-0.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.19%

3.48%

-0.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.27%

4.88%

-1.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.27%

4.71%

-1.44%

Сравнение комиссий FDUAX и PHMIX

FDUAX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии PHMIX в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDUAX и PHMIX

Дивидендная доходность FDUAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, что больше доходности PHMIX в 4.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDUAX
First Eagle Short Duration High Yield Municipal Fund Class A		5.18%4.83%3.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PHMIX
PIMCO High Yield Municipal Bond Fund		4.57%5.91%5.33%4.71%3.39%3.84%3.62%4.38%4.41%4.22%4.12%4.46%

Часто задаваемые вопросы

FDUAX and PHMIX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PHMIX has higher volatility (1.37%) compared to FDUAX (0.81%). In terms of maximum drawdown, FDUAX dropped -3.96% vs PHMIX's -35.54%.

PHMIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDUAX и PHMIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор