PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FDUAX с FQCHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDUAX с FQCHX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FDUAX (First Eagle Short Duration High Yield Municipal Fund Class A) and FQCHX (Franklin Templeton SMACS: Series CH) are both High Yield Muni funds. Over the past year, FDUAX returned 4.74% vs 9.50% for FQCHX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDUAX charges 0.87%/yr vs 0.00%/yr for FQCHX.

Доходность

Сравнение доходности FDUAX и FQCHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Eagle Short Duration High Yield Municipal Fund Class A (FDUAX) и Franklin Templeton SMACS: Series CH (FQCHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDUAX показывает доходность 2.49%, что значительно ниже, чем у FQCHX с доходностью 3.00%.

FDUAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.44%
6 месяцев
1.98%
С начала года
2.49%
1 год
4.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FQCHX

1 день
0.00%
1 месяц
0.45%
6 месяцев
2.89%
С начала года
3.00%
1 год
9.50%
3 года*
6.28%
5 лет*
1.22%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDUAX и FQCHX

2026 (YTD)20252024
FDUAX
First Eagle Short Duration High Yield Municipal Fund Class A		2.49%1.20%6.66%
FQCHX
Franklin Templeton SMACS: Series CH		3.00%4.96%8.98%

Correlation

The correlation between FDUAX and FQCHX is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2024 г.

0.72

The correlation between FDUAX and FQCHX shifts across timeframes, from 0.61 (1 year) to 0.72 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Eagle Short Duration High Yield Municipal Fund Class A

Franklin Templeton SMACS: Series CH

Часто сравнивают с FDUAX:
FDUAX с NMZFDUAX с TMNIXFDUAX с FEBIXFDUAX с SGOVXFDUAX с FEHIXFDUAX с SGOIXFDUAX с BATEX
Часто сравнивают с FQCHX:
FQCHX с ^SP500TRFQCHX с FKGRXFQCHX с NMZFQCHX с BATEXFQCHX с AHMFXFQCHX с AHYMXFQCHX с TMNIX

Доходность на риск

FDUAX vs. FQCHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDUAX
Ранг доходности на риск FDUAX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDUAX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDUAX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDUAX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDUAX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDUAX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
FQCHX
Ранг доходности на риск FQCHX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FQCHX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FQCHX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FQCHX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FQCHX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FQCHX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDUAX c FQCHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Short Duration High Yield Municipal Fund Class A (FDUAX) и Franklin Templeton SMACS: Series CH (FQCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FDUAXFQCHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
2.73

-0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.83
4.54

-1.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.69

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.97

3.48

-0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.37

15.69

-6.32

FDUAX vs. FQCHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDUAX на текущий момент составляет 1.82, что ниже коэффициента Шарпа FQCHX равного 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDUAX и FQCHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FDUAX и FQCHX

Максимальная просадка FDUAX за все время составила -3.96%, что меньше максимальной просадки FQCHX в -21.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDUAX и FQCHX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDUAXFQCHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.96%

-21.05%

+17.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.71%

-2.64%

+0.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-8.54%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.05%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

-0.57%

+0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.69%

-5.53%

+4.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.54%

0.62%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности FDUAX и FQCHX

Текущая волатильность для First Eagle Short Duration High Yield Municipal Fund Class A (FDUAX) составляет 0.54%, в то время как у Franklin Templeton SMACS: Series CH (FQCHX) волатильность равна 0.68%. Это указывает на то, что FDUAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FQCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDUAXFQCHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.54%

0.68%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.79%

2.60%

-0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.04%

3.38%

-0.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.21%

5.65%

-2.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.21%

6.52%

-3.31%

Сравнение комиссий FDUAX и FQCHX

FDUAX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии FQCHX в 0.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDUAX и FQCHX

Дивидендная доходность FDUAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.23%, что меньше доходности FQCHX в 5.49%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FDUAX
First Eagle Short Duration High Yield Municipal Fund Class A		5.23%4.83%3.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FQCHX
Franklin Templeton SMACS: Series CH		5.49%7.32%6.12%3.92%4.22%3.39%3.35%3.17%

Часто задаваемые вопросы

FDUAX and FQCHX have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FQCHX has higher volatility (0.68%) compared to FDUAX (0.54%). In terms of maximum drawdown, FDUAX dropped -3.96% vs FQCHX's -21.05%.

FQCHX currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDUAX и FQCHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор