PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDTEX с FZILX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDTEX с FZILX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class M (FDTEX) и Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX).

FDTEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 12 июл. 2005 г.. FZILX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FDTEX и FZILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class M (FDTEX) и Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDTEX и FZILX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FDTEX
Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class M		-2.53%13.31%48.66%27.49%-20.43%27.39%26.58%27.30%-14.39%
FZILX
Fidelity ZERO International Index Fund		2.17%33.52%5.32%16.28%-15.96%8.19%11.06%21.69%-9.38%

Доходность по периодам

С начала года, FDTEX показывает доходность -2.53%, что значительно ниже, чем у FZILX с доходностью 2.17%.

FDTEX

1 день
3.52%
1 месяц
-5.44%
С начала года
-2.53%
6 месяцев
-0.24%
1 год
18.43%
3 года*
25.21%
5 лет*
14.27%
10 лет*
15.90%

FZILX

1 день
3.01%
1 месяц
-6.87%
С начала года
2.17%
6 месяцев
6.45%
1 год
27.85%
3 года*
16.00%
5 лет*
7.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class M

Fidelity ZERO International Index Fund

Часто сравнивают с FDTEX:
FDTEX с QILGXFDTEX с FZACXFDTEX с VDEQXFDTEX с VGTFDTEX с VOOFDTEX с FAGOXFDTEX с IOLZX
Часто сравнивают с FZILX:
FZILX с VXUSFZILX с FTIHXFZILX с FSPSXFZILX с FZROXFZILX с FXAIXFZILX с FXNAXFZILX с VTI

Сравнение комиссий FDTEX и FZILX

FDTEX берет комиссию в 1.13%, что несколько больше комиссии FZILX в 0.00%.

FDTEX
Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class M
FZILX
Fidelity ZERO International Index Fund

Доходность на риск

FDTEX vs. FZILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDTEX
Ранг доходности на риск FDTEX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDTEX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDTEX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDTEX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDTEX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDTEX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
FZILX
Ранг доходности на риск FZILX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZILX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZILX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZILX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZILX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZILX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDTEX c FZILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class M (FDTEX) и Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDTEXFZILXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

1.74

-0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

2.32

-0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.35

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

2.44

-0.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.78

9.45

-2.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDTEX vs. FZILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDTEX на текущий момент составляет 0.98, что ниже коэффициента Шарпа FZILX равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDTEX и FZILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDTEXFZILXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

1.74

-0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.51

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.49

-0.01

Корреляция

Корреляция между FDTEX и FZILX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDTEX и FZILX

Дивидендная доходность FDTEX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.64%, что больше доходности FZILX в 2.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDTEX
Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class M		6.64%6.47%28.65%3.15%8.76%17.04%4.97%2.62%13.14%7.87%1.03%7.93%
FZILX
Fidelity ZERO International Index Fund		2.62%2.67%3.00%2.98%2.71%2.61%1.64%2.37%0.02%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FDTEX и FZILX

Максимальная просадка FDTEX за все время составила -63.20%, что больше максимальной просадки FZILX в -34.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDTEX и FZILX.

Загрузка...

Показатели просадок

FDTEXFZILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.20%

-34.37%

-28.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.60%

-11.24%

-1.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.44%

-29.87%

+2.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.43%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.89%

-8.57%

+1.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.77%

-6.80%

-1.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

2.90%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности FDTEX и FZILX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class M (FDTEX) составляет 6.64%, в то время как у Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX) волатильность равна 7.90%. Это указывает на то, что FDTEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FZILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDTEXFZILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.64%

7.90%

-1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.66%

11.25%

+0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.47%

16.44%

+3.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.88%

15.33%

+8.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.74%

17.30%

+4.44%