PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDTEX с EFCNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDTEX с EFCNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class M (FDTEX) и Emerald Insights Fund (EFCNX).

FDTEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 12 июл. 2005 г.. EFCNX управляется Emerald. Фонд был запущен 1 авг. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности FDTEX и EFCNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class M (FDTEX) и Emerald Insights Fund (EFCNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDTEX и EFCNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDTEX
Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class M		-2.53%13.31%48.66%27.49%-20.43%27.39%26.58%27.30%-6.27%17.69%
EFCNX
Emerald Insights Fund		0.00%28.71%25.88%40.82%-31.09%22.95%49.60%36.32%-9.88%22.52%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции FDTEX уступали акциям EFCNX по среднегодовой доходности: 15.90% против 16.72% соответственно.

FDTEX

1 день
3.52%
1 месяц
-5.44%
С начала года
-2.53%
6 месяцев
-0.24%
1 год
18.43%
3 года*
25.21%
5 лет*
14.27%
10 лет*
15.90%

EFCNX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
45.34%
3 года*
25.53%
5 лет*
11.21%
10 лет*
16.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class M

Emerald Insights Fund

Часто сравнивают с FDTEX:
FDTEX с QILGXFDTEX с FZACXFDTEX с VDEQXFDTEX с VGTFDTEX с VOOFDTEX с FAGOXFDTEX с IOLZX
Часто сравнивают с EFCNX:
EFCNX с HSPGXEFCNX с FGROXEFCNX с HSSAXEFCNX с AMRGXEFCNX с VTMGXEFCNX с VIGIXEFCNX с BPTRX

Сравнение комиссий FDTEX и EFCNX

FDTEX берет комиссию в 1.13%, что меньше комиссии EFCNX в 1.40%.

EFCNX
Emerald Insights Fund
FDTEX
Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class M

Доходность на риск

FDTEX vs. EFCNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDTEX
Ранг доходности на риск FDTEX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDTEX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDTEX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDTEX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDTEX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDTEX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
EFCNX
Ранг доходности на риск EFCNX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFCNX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFCNX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFCNX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFCNX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFCNX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDTEX c EFCNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class M (FDTEX) и Emerald Insights Fund (EFCNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDTEXEFCNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

2.43

-1.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

3.41

-1.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.84

-0.63

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

0.87

+0.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.78

3.10

+3.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDTEX vs. EFCNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDTEX на текущий момент составляет 0.98, что ниже коэффициента Шарпа EFCNX равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDTEX и EFCNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDTEXEFCNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

2.43

-1.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.50

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.74

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.63

-0.15

Корреляция

Корреляция между FDTEX и EFCNX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDTEX и EFCNX

Дивидендная доходность FDTEX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.64%, что меньше доходности EFCNX в 8.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDTEX
Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class M		6.64%6.47%28.65%3.15%8.76%17.04%4.97%2.62%13.14%7.87%1.03%7.93%
EFCNX
Emerald Insights Fund		8.50%8.50%1.27%0.00%5.41%15.80%9.41%0.04%27.51%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FDTEX и EFCNX

Максимальная просадка FDTEX за все время составила -63.20%, что больше максимальной просадки EFCNX в -38.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDTEX и EFCNX.

Загрузка...

Показатели просадок

FDTEXEFCNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.20%

-38.34%

-24.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.60%

-14.32%

+1.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.44%

-38.34%

+10.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.43%

-38.34%

+7.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.89%

0.00%

-6.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.77%

-8.74%

-0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

7.45%

-4.58%

Волатильность

Сравнение волатильности FDTEX и EFCNX

Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class M (FDTEX) имеет более высокую волатильность в 6.64% по сравнению с Emerald Insights Fund (EFCNX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что FDTEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFCNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDTEXEFCNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.64%

0.00%

+6.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.66%

5.20%

+6.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.47%

22.14%

-2.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.88%

23.15%

+0.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.74%

22.85%

-1.11%