PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDTEX с BBLIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDTEX с BBLIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class M (FDTEX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX).

FDTEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 12 июл. 2005 г.. BBLIX управляется BBH. Фонд был запущен 9 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности FDTEX и BBLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class M (FDTEX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDTEX и BBLIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FDTEX
Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class M		-5.84%13.31%48.66%27.49%-20.43%27.39%26.58%7.77%
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund		1.58%12.07%15.83%23.86%-20.59%27.23%12.30%3.63%

Доходность по периодам

С начала года, FDTEX показывает доходность -5.84%, что значительно ниже, чем у BBLIX с доходностью 1.58%.

FDTEX

1 день
-0.71%
1 месяц
-8.66%
С начала года
-5.84%
6 месяцев
-3.62%
1 год
14.41%
3 года*
23.77%
5 лет*
13.86%
10 лет*
15.50%

BBLIX

1 день
0.00%
1 месяц
1.58%
С начала года
1.58%
6 месяцев
-1.14%
1 год
12.89%
3 года*
15.61%
5 лет*
9.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class M

BBH Select Series - Large Cap Fund

Часто сравнивают с FDTEX:
FDTEX с QILGXFDTEX с FZACXFDTEX с VDEQXFDTEX с VGTFDTEX с VOOFDTEX с FAGOXFDTEX с IOLZX
Часто сравнивают с BBLIX:
BBLIX с BCATBBLIX с ACFOXBBLIX с VTEAXBBLIX с AMCFXBBLIX с AULDXBBLIX с ALGRXBBLIX с PRWAX

Сравнение комиссий FDTEX и BBLIX

FDTEX берет комиссию в 1.13%, что несколько больше комиссии BBLIX в 0.70%.

FDTEX
Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class M
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund

Доходность на риск

FDTEX vs. BBLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDTEX
Ранг доходности на риск FDTEX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDTEX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDTEX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDTEX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDTEX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDTEX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
BBLIX
Ранг доходности на риск BBLIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBLIX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBLIX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBLIX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBLIX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBLIX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDTEX c BBLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class M (FDTEX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDTEXBBLIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

1.05

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.23

1.63

-0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.28

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.03

0.83

+0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.56

3.38

+1.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDTEX vs. BBLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDTEX на текущий момент составляет 0.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBLIX равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDTEX и BBLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDTEXBBLIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

1.05

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.63

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.58

-0.10

Корреляция

Корреляция между FDTEX и BBLIX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDTEX и BBLIX

Дивидендная доходность FDTEX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.87%, что меньше доходности BBLIX в 9.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDTEX
Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class M		6.87%6.47%28.65%3.15%8.76%17.04%4.97%2.62%13.14%7.87%1.03%7.93%
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund		9.39%9.54%4.20%0.28%1.45%3.27%0.34%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FDTEX и BBLIX

Максимальная просадка FDTEX за все время составила -63.20%, что больше максимальной просадки BBLIX в -33.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDTEX и BBLIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FDTEXBBLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.20%

-33.49%

-29.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.60%

-10.22%

-2.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.44%

-28.06%

+0.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.43%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.05%

-1.80%

-8.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.77%

-6.47%

-2.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

3.62%

-0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности FDTEX и BBLIX

Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class M (FDTEX) имеет более высокую волатильность в 5.38% по сравнению с BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX) с волатильностью 1.57%. Это указывает на то, что FDTEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDTEXBBLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.38%

1.57%

+3.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.14%

6.07%

+5.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.20%

16.08%

+3.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.83%

16.08%

+7.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.71%

18.80%

+2.91%