PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FDRX с COTG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности FDRX и COTG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Founder-Led 2X Daily ETF (FDRX) и Leverage Shares 2X Long COST Daily ETF (COTG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


FDRX

1 день
-4.53%
1 месяц
-7.87%
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

COTG

1 день
1.52%
1 месяц
-14.19%
С начала года
15.84%
6 месяцев
17.42%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDRX и COTG


Correlation

The correlation between FDRX and COTG is -0.33, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2026 г.

-0.33

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Founder-Led 2X Daily ETF

Leverage Shares 2X Long COST Daily ETF

Доходность на риск

Сравнение FDRX c COTG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Founder-Led 2X Daily ETF (FDRX) и Leverage Shares 2X Long COST Daily ETF (COTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

FDRX vs. COTG - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FDRX и COTG

Максимальная просадка FDRX за все время составила -39.78%, что больше максимальной просадки COTG в -25.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDRX и COTG.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FDRXCOTGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.78%

-25.69%

-14.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.32%

-24.45%

+2.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.00%

-9.72%

-10.28%

Волатильность

Сравнение волатильности FDRX и COTG


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FDRXCOTGРазница

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.87%

40.02%

+18.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

58.87%

40.02%

+18.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

58.87%

40.02%

+18.85%

Сравнение комиссий FDRX и COTG

FDRX берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии COTG в 0.75%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FDRX и COTG

Ни FDRX, ни COTG не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


FDRX and COTG have a correlation of -0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, COTG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

COTG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.08% for FDRX.

FDRX and COTG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: Corgi Strategies and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.08% for FDRX and 0.75% for COTG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDRX и COTG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор