Сравнение FDND с GOCT
FDND (FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF) and GOCT (FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - October) are both exchange-traded funds - FDND is a Technology Equities fund actively managed by FT Vest, while GOCT is a Options Trading fund actively managed by FT Vest. Both are actively managed. Over the past year, FDND returned 5.38% vs 14.10% for GOCT. Their 0.70 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. FDND charges 0.75%/yr vs 0.85%/yr for GOCT.
Доходность
Сравнение доходности FDND и GOCT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FDND показывает доходность 5.10%, что значительно ниже, чем у GOCT с доходностью 7.36%.
FDND
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 6.27%
- 6 месяцев
- 13.59%
- С начала года
- 5.10%
- 1 год
- 5.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.97%
GOCT
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 1.22%
- 6 месяцев
- 6.84%
- С начала года
- 7.36%
- 1 год
- 14.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.69%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $61.26K | $45.62K | $66.08K | |
| $521.70K | $1.91M | $1.10M |
Сравнение доходности по годам FDND и GOCT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FDND FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF | 5.10% | 9.69% | 15.85% |
GOCT FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - October | 7.36% | 12.29% | 4.73% |
Correlation
The correlation between FDND and GOCT is 0.68, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2024 г. | 0.70 |
The correlation between FDND and GOCT has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDND vs. GOCT — Ранг доходности на риск
FDND
GOCT
Сравнение FDND c GOCT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF (FDND) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - October (GOCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FDND | GOCT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.46 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.26 | 3.21 | -2.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.60 | 15.86 | -15.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FDND и GOCT
Максимальная просадка FDND за все время составила -24.12%, что больше максимальной просадки GOCT в -10.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDND и GOCT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDND | GOCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.12% | -10.47% | -13.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.49% | -4.40% | -16.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.72% | 0.00% | -1.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.82% | -0.68% | -5.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.05% | 0.89% | +8.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDND и GOCT
FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF (FDND) имеет более высокую волатильность в 6.32% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - October (GOCT) с волатильностью 1.41%. Это указывает на то, что FDND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDND | GOCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.32% | 1.41% | +4.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.51% | 4.81% | +10.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.52% | 6.03% | +13.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.47% | 7.34% | +14.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.47% | 7.34% | +14.13% |
Сравнение комиссий FDND и GOCT
FDND берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии GOCT в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDND и GOCT
Дивидендная доходность FDND за последние двенадцать месяцев составляет около 7.74%, тогда как GOCT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FDND FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF | 7.74% | 8.11% | 5.51% |
GOCT FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - October | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FDND and GOCT have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FDND has higher volatility (6.32%) compared to GOCT (1.41%). In terms of maximum drawdown, FDND dropped -24.12% vs GOCT's -10.47%.
On 1-year performance, GOCT leads with 14.10% vs 5.38% for FDND. On fees, FDND is cheaper at 0.75% per year. On volatility, GOCT has been the lower-risk option at 1.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GOCT has performed better with a 14.10% return vs 5.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FDND is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.85% for GOCT.
FDND has the higher dividend yield at 7.74%, compared with 0.00% for GOCT.
FDND is categorized as Technology Equities, while GOCT is Options Trading. Their fees differ too: 0.75% for FDND and 0.85% for GOCT.
GOCT currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FDND и GOCT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор