PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FFLDX с TTRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FFLDX и TTRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Index 2055 Fund (FFLDX) и TIAA-CREF Lifecycle 2055 Fund (TTRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFLDX и TTRIX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FFLDX
Fidelity Freedom Index 2055 Fund
-1.57%21.48%14.18%19.93%-17.32%15.93%16.52%26.02%-7.16%20.57%
TTRIX
TIAA-CREF Lifecycle 2055 Fund
-2.70%18.93%14.46%20.24%-17.79%16.55%17.51%26.37%-9.93%20.90%

Доходность по периодам

С начала года, FFLDX показывает доходность -1.57%, что значительно выше, чем у TTRIX с доходностью -2.70%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FFLDX имеют среднегодовую доходность 10.84%, а акции TTRIX немного отстают с 10.35%.


FFLDX

1 день
2.75%
1 месяц
-5.51%
С начала года
-1.57%
6 месяцев
1.02%
1 год
19.23%
3 года*
15.25%
5 лет*
8.31%
10 лет*
10.84%

TTRIX

1 день
2.79%
1 месяц
-5.78%
С начала года
-2.70%
6 месяцев
-0.16%
1 год
17.42%
3 года*
14.47%
5 лет*
7.49%
10 лет*
10.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Freedom Index 2055 Fund

TIAA-CREF Lifecycle 2055 Fund

Сравнение комиссий FFLDX и TTRIX

FFLDX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии TTRIX в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

FFLDX vs. TTRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FFLDX
Ранг доходности на риск FFLDX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFLDX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFLDX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFLDX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFLDX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFLDX: 8181
Ранг коэф-та Мартина

TTRIX
Ранг доходности на риск TTRIX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTRIX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTRIX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTRIX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTRIX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTRIX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFLDX c TTRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2055 Fund (FFLDX) и TIAA-CREF Lifecycle 2055 Fund (TTRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FFLDXTTRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

1.14

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

1.67

+0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.25

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.82

1.49

+0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.30

6.48

+1.81

FFLDX vs. TTRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFLDX на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TTRIX равному 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFLDX и TTRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FFLDXTTRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

1.14

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.51

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.64

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.57

+0.08

Корреляция

Корреляция между FFLDX и TTRIX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FFLDX и TTRIX

Дивидендная доходность FFLDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что меньше доходности TTRIX в 6.70%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFLDX
Fidelity Freedom Index 2055 Fund
2.03%2.00%2.02%1.96%3.04%1.99%1.91%10.83%2.39%1.97%2.42%2.32%
TTRIX
TIAA-CREF Lifecycle 2055 Fund
6.70%6.52%3.91%1.88%8.28%10.18%5.68%5.23%4.77%0.79%3.41%3.02%

Просадки

Сравнение просадок FFLDX и TTRIX

Максимальная просадка FFLDX за все время составила -30.72%, что меньше максимальной просадки TTRIX в -32.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFLDX и TTRIX.


Загрузка...

Показатели просадок


FFLDXTTRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.72%

-32.75%

+2.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.82%

-10.75%

-0.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.18%

-25.87%

-0.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.72%

-32.75%

+2.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.56%

-6.90%

+0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.62%

-4.85%

+0.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

2.48%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности FFLDX и TTRIX

Fidelity Freedom Index 2055 Fund (FFLDX) и TIAA-CREF Lifecycle 2055 Fund (TTRIX) имеют волатильность 5.92% и 5.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FFLDXTTRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.92%

5.82%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.19%

9.39%

-0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.41%

15.77%

-0.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.35%

14.83%

-0.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.11%

16.16%

-1.05%