Сравнение FFLDX с TTRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Index 2055 Fund (FFLDX) и TIAA-CREF Lifecycle 2055 Fund (TTRIX).
FFLDX управляется Fidelity. TTRIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 28 апр. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности FFLDX и TTRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FFLDX и TTRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFLDX Fidelity Freedom Index 2055 Fund | -1.57% | 21.48% | 14.18% | 19.93% | -17.32% | 15.93% | 16.52% | 26.02% | -7.16% | 20.57% |
TTRIX TIAA-CREF Lifecycle 2055 Fund | -2.70% | 18.93% | 14.46% | 20.24% | -17.79% | 16.55% | 17.51% | 26.37% | -9.93% | 20.90% |
Доходность по периодам
С начала года, FFLDX показывает доходность -1.57%, что значительно выше, чем у TTRIX с доходностью -2.70%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FFLDX имеют среднегодовую доходность 10.84%, а акции TTRIX немного отстают с 10.35%.
FFLDX
- 1 день
- 2.75%
- 1 месяц
- -5.51%
- С начала года
- -1.57%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 19.23%
- 3 года*
- 15.25%
- 5 лет*
- 8.31%
- 10 лет*
- 10.84%
TTRIX
- 1 день
- 2.79%
- 1 месяц
- -5.78%
- С начала года
- -2.70%
- 6 месяцев
- -0.16%
- 1 год
- 17.42%
- 3 года*
- 14.47%
- 5 лет*
- 7.49%
- 10 лет*
- 10.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FFLDX и TTRIX
FFLDX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии TTRIX в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FFLDX vs. TTRIX — Ранг доходности на риск
FFLDX
TTRIX
Сравнение FFLDX c TTRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2055 Fund (FFLDX) и TIAA-CREF Lifecycle 2055 Fund (TTRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FFLDX | TTRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 1.14 | +0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | 1.67 | +0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.25 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 1.49 | +0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.30 | 6.48 | +1.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FFLDX | TTRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 1.14 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.51 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.64 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.57 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между FFLDX и TTRIX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFLDX и TTRIX
Дивидендная доходность FFLDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что меньше доходности TTRIX в 6.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFLDX Fidelity Freedom Index 2055 Fund | 2.03% | 2.00% | 2.02% | 1.96% | 3.04% | 1.99% | 1.91% | 10.83% | 2.39% | 1.97% | 2.42% | 2.32% |
TTRIX TIAA-CREF Lifecycle 2055 Fund | 6.70% | 6.52% | 3.91% | 1.88% | 8.28% | 10.18% | 5.68% | 5.23% | 4.77% | 0.79% | 3.41% | 3.02% |
Просадки
Сравнение просадок FFLDX и TTRIX
Максимальная просадка FFLDX за все время составила -30.72%, что меньше максимальной просадки TTRIX в -32.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFLDX и TTRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FFLDX | TTRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.72% | -32.75% | +2.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.82% | -10.75% | -0.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.18% | -25.87% | -0.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.72% | -32.75% | +2.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.56% | -6.90% | +0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.62% | -4.85% | +0.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.38% | 2.48% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFLDX и TTRIX
Fidelity Freedom Index 2055 Fund (FFLDX) и TIAA-CREF Lifecycle 2055 Fund (TTRIX) имеют волатильность 5.92% и 5.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FFLDX | TTRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.92% | 5.82% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.19% | 9.39% | -0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.41% | 15.77% | -0.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.35% | 14.83% | -0.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.11% | 16.16% | -1.05% |