PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDKFX с TBGVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDKFX с TBGVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity International Discovery K6 Fund (FDKFX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX).

FDKFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 13 июн. 2019 г.. TBGVX управляется Tweedy, Browne. Фонд был запущен 14 июн. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности FDKFX и TBGVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity International Discovery K6 Fund (FDKFX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDKFX и TBGVX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FDKFX
Fidelity International Discovery K6 Fund		-1.70%29.31%11.14%14.40%-24.74%11.20%21.50%11.81%
TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund		3.44%23.86%2.47%12.48%-7.52%15.62%-1.00%3.53%

Доходность по периодам

С начала года, FDKFX показывает доходность -1.70%, что значительно ниже, чем у TBGVX с доходностью 3.44%.

FDKFX

1 день
3.26%
1 месяц
-7.71%
С начала года
-1.70%
6 месяцев
0.13%
1 год
21.37%
3 года*
14.55%
5 лет*
5.22%
10 лет*
—

TBGVX

1 день
1.78%
1 месяц
-6.84%
С начала года
3.44%
6 месяцев
7.64%
1 год
19.21%
3 года*
11.46%
5 лет*
7.94%
10 лет*
7.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity International Discovery K6 Fund

Tweedy, Browne International Value Fund

Часто сравнивают с FDKFX:
FDKFX с HIAOXFDKFX с FXAIXFDKFX с FDKLXFDKFX с VTIAXFDKFX с VHGEXFDKFX с VTMNXFDKFX с FSPSX
Часто сравнивают с TBGVX:
TBGVX с VEATBGVX с DODWXTBGVX с SGOVXTBGVX с NSBRXTBGVX с VOOTBGVX с MIEIXTBGVX с FEUPX

Сравнение комиссий FDKFX и TBGVX

FDKFX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии TBGVX в 1.40%.

TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund
FDKFX
Fidelity International Discovery K6 Fund

Доходность на риск

FDKFX vs. TBGVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDKFX
Ранг доходности на риск FDKFX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDKFX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDKFX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDKFX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDKFX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDKFX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
TBGVX
Ранг доходности на риск TBGVX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBGVX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBGVX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBGVX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBGVX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBGVX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDKFX c TBGVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Discovery K6 Fund (FDKFX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDKFXTBGVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

1.58

-0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

2.13

-0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.34

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

1.74

-0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.52

6.58

-1.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDKFX vs. TBGVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDKFX на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TBGVX равному 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDKFX и TBGVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDKFXTBGVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

1.58

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.72

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.73

-0.23

Корреляция

Корреляция между FDKFX и TBGVX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDKFX и TBGVX

Дивидендная доходность FDKFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что меньше доходности TBGVX в 11.71%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDKFX
Fidelity International Discovery K6 Fund		3.13%3.07%4.06%1.62%0.99%1.90%0.60%0.80%0.00%0.00%0.00%0.00%
TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund		11.71%12.11%9.95%4.55%5.68%8.89%0.94%1.88%6.74%1.10%3.16%4.94%

Просадки

Сравнение просадок FDKFX и TBGVX

Максимальная просадка FDKFX за все время составила -36.63%, что меньше максимальной просадки TBGVX в -50.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDKFX и TBGVX.

Загрузка...

Показатели просадок

FDKFXTBGVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.63%

-50.97%

+14.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.12%

-9.56%

-3.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.63%

-17.71%

-18.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.23%

-7.46%

-2.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.71%

-6.09%

-3.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.39%

2.66%

+0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности FDKFX и TBGVX

Fidelity International Discovery K6 Fund (FDKFX) имеет более высокую волатильность в 8.97% по сравнению с Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX) с волатильностью 4.70%. Это указывает на то, что FDKFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBGVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDKFXTBGVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.97%

4.70%

+4.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.26%

7.39%

+5.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.36%

12.36%

+7.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.93%

11.03%

+5.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.78%

12.64%

+6.14%