PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDKFX с PPYPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDKFX с PPYPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity International Discovery K6 Fund (FDKFX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX).

FDKFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 13 июн. 2019 г.. PPYPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности FDKFX и PPYPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity International Discovery K6 Fund (FDKFX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDKFX и PPYPX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FDKFX
Fidelity International Discovery K6 Fund		-1.70%29.31%11.14%14.40%-24.74%11.20%21.50%11.81%
PPYPX
PIMCO RAE International Fund		10.77%31.34%-1.15%18.13%-8.73%10.68%2.05%8.36%

Доходность по периодам

С начала года, FDKFX показывает доходность -1.70%, что значительно ниже, чем у PPYPX с доходностью 10.77%.

FDKFX

1 день
3.26%
1 месяц
-7.71%
С начала года
-1.70%
6 месяцев
0.13%
1 год
21.37%
3 года*
14.55%
5 лет*
5.22%
10 лет*
—

PPYPX

1 день
2.17%
1 месяц
-3.14%
С начала года
10.77%
6 месяцев
14.70%
1 год
33.94%
3 года*
16.82%
5 лет*
9.24%
10 лет*
9.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity International Discovery K6 Fund

PIMCO RAE International Fund

Часто сравнивают с FDKFX:
FDKFX с HIAOXFDKFX с FXAIXFDKFX с FDKLXFDKFX с VTIAXFDKFX с VHGEXFDKFX с VTMNXFDKFX с FSPSX
Часто сравнивают с PPYPX:
PPYPX с AAIEXPPYPX с AIONXPPYPX с VIAAXPPYPX с SWISXPPYPX с TRERXPPYPX с IGAAXPPYPX с SCIEX

Сравнение комиссий FDKFX и PPYPX

И FDKFX, и PPYPX имеют комиссию равную 0.60%.

FDKFX
Fidelity International Discovery K6 Fund
PPYPX
PIMCO RAE International Fund

Доходность на риск

FDKFX vs. PPYPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDKFX
Ранг доходности на риск FDKFX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDKFX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDKFX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDKFX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDKFX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDKFX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
PPYPX
Ранг доходности на риск PPYPX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPYPX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPYPX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPYPX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPYPX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPYPX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDKFX c PPYPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Discovery K6 Fund (FDKFX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDKFXPPYPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

2.24

-1.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

2.85

-1.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.43

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

2.83

-1.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.52

13.07

-7.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDKFX vs. PPYPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDKFX на текущий момент составляет 1.15, что ниже коэффициента Шарпа PPYPX равного 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDKFX и PPYPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDKFXPPYPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

2.24

-1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.47

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.46

+0.04

Корреляция

Корреляция между FDKFX и PPYPX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDKFX и PPYPX

Дивидендная доходность FDKFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что меньше доходности PPYPX в 7.02%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
FDKFX
Fidelity International Discovery K6 Fund		3.13%3.07%4.06%1.62%0.99%1.90%0.60%0.80%0.00%0.00%0.00%
PPYPX
PIMCO RAE International Fund		7.02%7.78%6.57%10.09%7.20%27.06%2.23%4.20%5.96%2.53%2.41%

Просадки

Сравнение просадок FDKFX и PPYPX

Максимальная просадка FDKFX за все время составила -36.63%, что меньше максимальной просадки PPYPX в -42.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDKFX и PPYPX.

Загрузка...

Показатели просадок

FDKFXPPYPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.63%

-42.48%

+5.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.12%

-10.21%

-2.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.63%

-35.65%

-0.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.23%

-4.08%

-6.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.71%

-10.28%

+0.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.39%

2.43%

+0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности FDKFX и PPYPX

Fidelity International Discovery K6 Fund (FDKFX) имеет более высокую волатильность в 8.97% по сравнению с PIMCO RAE International Fund (PPYPX) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что FDKFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPYPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDKFXPPYPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.97%

5.49%

+3.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.26%

10.15%

+3.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.36%

15.41%

+3.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.93%

19.61%

-2.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.78%

19.08%

-0.30%