Сравнение FDIFX с PADLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Freedom 2020 Fund Class I (FDIFX) и Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX).
FDIFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 24 июл. 2003 г.. PADLX управляется Putnam. Фонд был запущен 30 дек. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности FDIFX и PADLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDIFX и PADLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDIFX Fidelity Advisor Freedom 2020 Fund Class I | -0.16% | 14.57% | 7.11% | 12.37% | -16.02% | 8.68% | 12.75% |
PADLX Putnam Retirement Advantage Maturity Fund | -0.28% | 10.83% | 8.34% | 11.01% | -12.54% | 2.93% | 7.84% |
Доходность по периодам
С начала года, FDIFX показывает доходность -0.16%, что значительно выше, чем у PADLX с доходностью -0.28%.
FDIFX
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- -3.50%
- С начала года
- -0.16%
- 6 месяцев
- 1.50%
- 1 год
- 11.78%
- 3 года*
- 9.42%
- 5 лет*
- 4.09%
- 10 лет*
- 7.02%
PADLX
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -2.39%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 1.83%
- 1 год
- 9.84%
- 3 года*
- 8.76%
- 5 лет*
- 3.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDIFX и PADLX
FDIFX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии PADLX в 0.22%.
Доходность на риск
FDIFX vs. PADLX — Ранг доходности на риск
FDIFX
PADLX
Сравнение FDIFX c PADLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Freedom 2020 Fund Class I (FDIFX) и Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDIFX | PADLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.48 | 1.75 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.08 | 2.46 | -0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.37 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 2.23 | -0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.50 | 9.78 | -1.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDIFX | PADLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | 1.75 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.52 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.55 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между FDIFX и PADLX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDIFX и PADLX
Дивидендная доходность FDIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.76%, что больше доходности PADLX в 4.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDIFX Fidelity Advisor Freedom 2020 Fund Class I | 7.76% | 7.75% | 4.02% | 2.25% | 8.95% | 10.81% | 7.15% | 6.84% | 9.66% | 6.08% | 4.56% | 3.55% |
PADLX Putnam Retirement Advantage Maturity Fund | 4.74% | 5.03% | 3.71% | 2.91% | 1.01% | 1.45% | 1.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FDIFX и PADLX
Максимальная просадка FDIFX за все время составила -47.24%, что больше максимальной просадки PADLX в -18.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDIFX и PADLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDIFX | PADLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.24% | -18.87% | -28.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.10% | -4.65% | -1.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.52% | -18.87% | -3.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.01% | -2.93% | -1.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.46% | -4.95% | -0.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.45% | 1.06% | +0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDIFX и PADLX
Fidelity Advisor Freedom 2020 Fund Class I (FDIFX) имеет более высокую волатильность в 3.60% по сравнению с Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX) с волатильностью 2.05%. Это указывает на то, что FDIFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PADLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDIFX | PADLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.60% | 2.05% | +1.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.13% | 3.27% | +1.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.32% | 5.82% | +2.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.81% | 6.63% | +2.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.03% | 7.56% | +1.47% |