PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDIFX с FRAMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDIFX с FRAMX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Freedom 2020 Fund Class I (FDIFX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX).

FDIFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 24 июл. 2003 г.. FRAMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности FDIFX и FRAMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Freedom 2020 Fund Class I (FDIFX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDIFX и FRAMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDIFX
Fidelity Advisor Freedom 2020 Fund Class I		-1.57%14.57%7.11%12.37%-16.02%8.68%13.43%18.64%-4.87%15.26%
FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A		-0.57%9.55%4.04%7.80%-11.87%2.52%8.30%10.28%-2.05%6.82%

Доходность по периодам

С начала года, FDIFX показывает доходность -1.57%, что значительно ниже, чем у FRAMX с доходностью -0.57%. За последние 10 лет акции FDIFX превзошли акции FRAMX по среднегодовой доходности: 6.87% против 3.65% соответственно.

FDIFX

1 день
0.16%
1 месяц
-5.37%
С начала года
-1.57%
6 месяцев
0.29%
1 год
10.65%
3 года*
8.90%
5 лет*
3.98%
10 лет*
6.87%

FRAMX

1 день
0.26%
1 месяц
-3.20%
С начала года
-0.57%
6 месяцев
0.62%
1 год
6.78%
3 года*
5.66%
5 лет*
2.13%
10 лет*
3.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Freedom 2020 Fund Class I

Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A

Часто сравнивают с FDIFX:
FDIFX с ARKKFDIFX с FTECFDIFX с FXAIXFDIFX с FFGZXFDIFX с FRHMXFDIFX с FSELXFDIFX с FZROX
Часто сравнивают с FRAMX:
FRAMX с TCLTXFRAMX с FSXAXFRAMX с SWYMXFRAMX с FDKLXFRAMX с SWERXFRAMX с AAETXFRAMX с SWIRX

Сравнение комиссий FDIFX и FRAMX

FDIFX берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии FRAMX в 0.70%.

FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A
FDIFX
Fidelity Advisor Freedom 2020 Fund Class I

Доходность на риск

FDIFX vs. FRAMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDIFX
Ранг доходности на риск FDIFX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDIFX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDIFX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDIFX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDIFX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDIFX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
FRAMX
Ранг доходности на риск FRAMX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRAMX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRAMX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRAMX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRAMX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRAMX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDIFX c FRAMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Freedom 2020 Fund Class I (FDIFX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDIFXFRAMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

1.50

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.84

2.09

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.30

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

2.00

-0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.14

8.06

-0.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDIFX vs. FRAMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDIFX на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRAMX равному 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDIFX и FRAMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDIFXFRAMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

1.50

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.41

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.82

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.49

-0.02

Корреляция

Корреляция между FDIFX и FRAMX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDIFX и FRAMX

Дивидендная доходность FDIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.88%, что больше доходности FRAMX в 2.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDIFX
Fidelity Advisor Freedom 2020 Fund Class I		7.88%7.75%4.02%2.25%8.95%10.81%7.15%6.84%9.66%6.08%4.56%3.55%
FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A		2.91%2.77%2.77%2.58%4.26%3.31%2.23%2.37%4.40%8.26%1.42%1.42%

Просадки

Сравнение просадок FDIFX и FRAMX

Максимальная просадка FDIFX за все время составила -47.24%, что больше максимальной просадки FRAMX в -33.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDIFX и FRAMX.

Загрузка...

Показатели просадок

FDIFXFRAMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.24%

-33.94%

-13.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.10%

-3.45%

-2.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.52%

-16.31%

-6.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.52%

-16.31%

-6.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.37%

-3.20%

-2.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.46%

-3.87%

-1.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.43%

0.86%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности FDIFX и FRAMX

Fidelity Advisor Freedom 2020 Fund Class I (FDIFX) имеет более высокую волатильность в 3.19% по сравнению с Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX) с волатильностью 1.96%. Это указывает на то, что FDIFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRAMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDIFXFRAMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.19%

1.96%

+1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.94%

2.86%

+2.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.22%

4.59%

+3.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.79%

5.21%

+3.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.02%

4.47%

+4.55%