PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDIF с TEC.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDIF с TEC.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Disruptors ETF (FDIF) и TD Global Technology Leaders Index ETF (TEC.TO).

FDIF и TEC.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDIF - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 16 апр. 2020 г.. TEC.TO - это пассивный фонд от TD, который отслеживает доходность Solactive Global Technology Leaders Index. Фонд был запущен 29 мар. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности FDIF и TEC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Disruptors ETF (FDIF) и TD Global Technology Leaders Index ETF (TEC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDIF и TEC.TO

2026 (YTD)202520242023
FDIF
Fidelity Disruptors ETF		-7.53%13.83%19.74%6.49%
TEC.TO
TD Global Technology Leaders Index ETF		-9.09%20.98%34.10%11.62%
Разные валюты инструментов

FDIF торгуется в USD, в то время как TEC.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TEC.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FDIF показывает доходность -7.53%, что значительно выше, чем у TEC.TO с доходностью -10.26%.

FDIF

1 день
0.93%
1 месяц
-5.76%
С начала года
-7.53%
6 месяцев
-6.85%
1 год
11.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TEC.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-5.24%
С начала года
-10.26%
6 месяцев
-9.07%
1 год
20.79%
3 года*
23.21%
5 лет*
11.90%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Disruptors ETF

TD Global Technology Leaders Index ETF

Часто сравнивают с FDIF:
FDIF с FDFFFDIF с DTECFDIF с FDCFFDIF с FDTXFDIF с MOATFDIF с USDFDIF с VOO
Часто сравнивают с TEC.TO:
TEC.TO с QQC.TOTEC.TO с XQQ.TOTEC.TO с VFV.TOTEC.TO с QQQTEC.TO с XEQT.TOTEC.TO с ZQQ.TOTEC.TO с ZNQ.TO

Сравнение комиссий FDIF и TEC.TO

FDIF берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии TEC.TO в 0.35%.

FDIF
Fidelity Disruptors ETF
TEC.TO
TD Global Technology Leaders Index ETF

Доходность на риск

FDIF vs. TEC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDIF
Ранг доходности на риск FDIF: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDIF: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDIF: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDIF: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDIF: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDIF: 3232
Ранг коэф-та Мартина
TEC.TO
Ранг доходности на риск TEC.TO: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEC.TO: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEC.TO: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEC.TO: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEC.TO: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEC.TO: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDIF c TEC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Disruptors ETF (FDIF) и TD Global Technology Leaders Index ETF (TEC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDIFTEC.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.55

0.85

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.93

1.38

-0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.19

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.83

1.29

-0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.00

4.26

-1.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDIF vs. TEC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDIF на текущий момент составляет 0.55, что ниже коэффициента Шарпа TEC.TO равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDIF и TEC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDIFTEC.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

0.85

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.72

-0.11

Корреляция

Корреляция между FDIF и TEC.TO составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDIF и TEC.TO

Дивидендная доходность FDIF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что больше доходности TEC.TO в 0.12%

TTM2025202420232022202120202019
FDIF
Fidelity Disruptors ETF		0.35%0.36%0.35%0.21%0.00%0.00%0.00%0.00%
TEC.TO
TD Global Technology Leaders Index ETF		0.12%0.13%0.12%0.21%0.31%0.22%0.33%0.28%

Просадки

Сравнение просадок FDIF и TEC.TO

Максимальная просадка FDIF за все время составила -22.63%, что меньше максимальной просадки TEC.TO в -39.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDIF и TEC.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

FDIFTEC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.63%

-35.31%

+12.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.80%

-17.52%

+2.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.34%

-13.33%

+2.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.95%

-8.17%

+4.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.08%

6.04%

-1.96%

Волатильность

Сравнение волатильности FDIF и TEC.TO

Fidelity Disruptors ETF (FDIF) имеет более высокую волатильность в 7.84% по сравнению с TD Global Technology Leaders Index ETF (TEC.TO) с волатильностью 7.12%. Это указывает на то, что FDIF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TEC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDIFTEC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.84%

7.12%

+0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.49%

13.72%

-0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.56%

24.57%

-3.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.65%

24.08%

-5.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.65%

25.86%

-7.21%