PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDHIX с FFRSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDHIX с FFRSX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FDHIX (First Trust Short Duration High Income Fund) and FFRSX (Federated Hermes Floating Rate Strat Inc Fund) are both Bank Loan funds. Over the past 10 years, FDHIX returned 4.31%/yr vs 3.38%/yr for FFRSX. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDHIX charges 1.01%/yr vs 0.68%/yr for FFRSX.

Доходность

Сравнение доходности FDHIX и FFRSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Short Duration High Income Fund (FDHIX) и Federated Hermes Floating Rate Strat Inc Fund (FFRSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDHIX показывает доходность -0.14%, что значительно ниже, чем у FFRSX с доходностью 1.02%. За последние 10 лет акции FDHIX превзошли акции FFRSX по среднегодовой доходности: 4.31% против 3.38% соответственно.

FDHIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.45%
С начала года
-0.14%
6 месяцев
0.41%
1 год
4.62%
3 года*
7.10%
5 лет*
4.01%
10 лет*
4.31%

FFRSX

1 день
0.00%
1 месяц
0.34%
С начала года
1.02%
6 месяцев
1.72%
1 год
4.70%
3 года*
6.46%
5 лет*
3.33%
10 лет*
3.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDHIX и FFRSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDHIX
First Trust Short Duration High Income Fund		-0.14%7.31%7.09%10.41%-5.22%3.56%3.66%9.62%-0.63%4.34%
FFRSX
Federated Hermes Floating Rate Strat Inc Fund		1.02%5.61%6.71%8.04%-5.85%3.73%0.45%6.71%0.38%3.54%

Correlation

The correlation between FDHIX and FFRSX is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2012 г.

0.60

Over the past year, the correlation between FDHIX and FFRSX has dropped to 0.29 - well below their long-term average of 0.60, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Short Duration High Income Fund

Federated Hermes Floating Rate Strat Inc Fund

Часто сравнивают с FDHIX:
FDHIX с FCTFDHIX с FFAFDHIX с FPEIXFDHIX с FMYFDHIX с FPFFDHIX с DDFLXFDHIX с VARBX
Часто сравнивают с FFRSX:
FFRSX с TFLRFFRSX с RCRIXFFRSX с JFIIXFFRSX с DFRTXFFRSX с LSFYXFFRSX с XPRTXFFRSX с AFRAX

Доходность на риск

FDHIX vs. FFRSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDHIX
Ранг доходности на риск FDHIX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDHIX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDHIX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDHIX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDHIX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDHIX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
FFRSX
Ранг доходности на риск FFRSX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFRSX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFRSX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFRSX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFRSX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFRSX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDHIX c FFRSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Short Duration High Income Fund (FDHIX) и Federated Hermes Floating Rate Strat Inc Fund (FFRSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDHIXFFRSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.71
2.26

-0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.11
5.13

-2.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.96

-0.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.55

4.41

-2.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.11

15.38

-9.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDHIX vs. FFRSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDHIX на текущий момент составляет 1.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFRSX равному 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDHIX и FFRSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDHIXFFRSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

2.26

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.22

1.37

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.97

1.04

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

1.22

-0.18

Просадки

Сравнение просадок FDHIX и FFRSX

Максимальная просадка FDHIX за все время составила -20.32%, что больше максимальной просадки FFRSX в -17.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDHIX и FFRSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDHIXFFRSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.32%

-17.13%

-3.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.21%

-1.07%

-2.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.21%

-1.45%

-1.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.09%

-7.54%

-1.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.32%

-17.13%

-3.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.25%

0.00%

-0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.06%

-0.91%

-0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.79%

0.31%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности FDHIX и FFRSX

First Trust Short Duration High Income Fund (FDHIX) имеет более высокую волатильность в 0.86% по сравнению с Federated Hermes Floating Rate Strat Inc Fund (FFRSX) с волатильностью 0.50%. Это указывает на то, что FDHIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFRSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDHIXFFRSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.86%

0.50%

+0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.39%

1.48%

+0.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.91%

2.09%

+0.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.33%

2.44%

+0.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.50%

3.24%

+1.26%

Сравнение комиссий FDHIX и FFRSX

FDHIX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии FFRSX в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDHIX и FFRSX

Дивидендная доходность FDHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.69%, что меньше доходности FFRSX в 5.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDHIX
First Trust Short Duration High Income Fund		5.69%6.34%7.99%6.76%4.86%3.51%4.09%4.57%4.94%4.83%4.81%4.59%
FFRSX
Federated Hermes Floating Rate Strat Inc Fund		5.80%6.38%6.95%6.88%4.15%2.92%3.37%4.62%4.41%3.68%3.76%3.71%

Часто задаваемые вопросы

FDHIX and FFRSX have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDHIX has higher volatility (0.86%) compared to FFRSX (0.50%). In terms of maximum drawdown, FDHIX dropped -20.32% vs FFRSX's -17.13%.

FFRSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDHIX и FFRSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор