Сравнение FDGLX с FFGZX
FDGLX (Fidelity Advisor Freedom 2030 Fund Class Z6) and FFGZX (Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class) are both Target Retirement Date funds from Fidelity. Over the past 5 years, FDGLX returned 7.02%/yr vs 3.14%/yr for FFGZX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDGLX charges 0.46%/yr vs 0.08%/yr for FFGZX.
Доходность
Сравнение доходности FDGLX и FFGZX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FDGLX показывает доходность 7.83%, что значительно выше, чем у FFGZX с доходностью 3.95%.
FDGLX
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- 2.03%
- С начала года
- 7.83%
- 6 месяцев
- 8.72%
- 1 год
- 18.83%
- 3 года*
- 15.38%
- 5 лет*
- 7.02%
- 10 лет*
- —
FFGZX
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 1.19%
- С начала года
- 3.95%
- 6 месяцев
- 4.10%
- 1 год
- 9.74%
- 3 года*
- 7.57%
- 5 лет*
- 3.14%
- 10 лет*
- 4.25%
Сравнение доходности по годам FDGLX и FFGZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDGLX Fidelity Advisor Freedom 2030 Fund Class Z6 | 7.83% | 17.58% | 12.81% | 14.88% | -16.68% | 11.40% | 15.41% | 23.04% | -6.27% | 8.26% |
FFGZX Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class | 3.95% | 9.13% | 5.02% | 8.32% | -11.07% | 2.85% | 8.59% | 10.68% | -0.80% | 3.11% |
Correlation
The correlation between FDGLX and FFGZX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2017 г. | 0.79 |
The correlation between FDGLX and FFGZX shifts across timeframes, from 0.79 (all time) to 0.89 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDGLX vs. FFGZX — Ранг доходности на риск
FDGLX
FFGZX
Сравнение FDGLX c FFGZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Freedom 2030 Fund Class Z6 (FDGLX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDGLX | FFGZX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.51 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.83 | 3.08 | -0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.23 | 13.76 | -1.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDGLX | FFGZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.24 | 2.55 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.62 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.96 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.93 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок FDGLX и FFGZX
Максимальная просадка FDGLX за все время составила -24.93%, что больше максимальной просадки FFGZX в -14.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDGLX и FFGZX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDGLX | FFGZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.93% | -14.94% | -9.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.91% | -3.33% | -3.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.73% | -4.76% | -4.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.14% | -14.94% | -9.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -14.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.50% | -0.31% | -0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.81% | -2.26% | -2.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.59% | 0.74% | +0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDGLX и FFGZX
Fidelity Advisor Freedom 2030 Fund Class Z6 (FDGLX) имеет более высокую волатильность в 3.15% по сравнению с Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX) с волатильностью 1.52%. Это указывает на то, что FDGLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFGZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDGLX | FFGZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.15% | 1.52% | +1.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.28% | 3.34% | +3.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.75% | 4.02% | +4.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.80% | 5.09% | +5.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.83% | 4.43% | +7.40% |
Сравнение комиссий FDGLX и FFGZX
FDGLX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии FFGZX в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDGLX и FFGZX
Дивидендная доходность FDGLX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.79%, что больше доходности FFGZX в 3.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDGLX Fidelity Advisor Freedom 2030 Fund Class Z6 | 7.79% | 7.81% | 6.53% | 2.26% | 9.42% | 9.79% | 6.87% | 7.29% | 11.43% | 4.31% | 0.00% | 0.00% |
FFGZX Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class | 3.22% | 3.30% | 3.18% | 2.88% | 3.11% | 2.10% | 2.22% | 7.35% | 3.00% | 1.95% | 1.56% | 1.06% |
Часто задаваемые вопросы
FDGLX and FFGZX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FDGLX has higher volatility (3.15%) compared to FFGZX (1.52%). In terms of maximum drawdown, FDGLX dropped -24.93% vs FFGZX's -14.94%.
FFGZX currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 2.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FDGLX и FFGZX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор