PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDFZX с FCQTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDFZX с FCQTX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Freedom 2065 Fund Class A (FDFZX) и American Funds 2065 Target Date Retirement Fund (FCQTX).

FDFZX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 июн. 2019 г.. FCQTX управляется American Funds. Фонд был запущен 26 мар. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности FDFZX и FCQTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Freedom 2065 Fund Class A (FDFZX) и American Funds 2065 Target Date Retirement Fund (FCQTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDFZX и FCQTX

2026 (YTD)202520242023202220212020
FDFZX
Fidelity Advisor Freedom 2065 Fund Class A		-4.06%22.79%13.32%18.90%-18.36%15.78%49.31%
FCQTX
American Funds 2065 Target Date Retirement Fund		-5.95%20.74%15.64%21.56%-19.63%17.34%47.06%

Доходность по периодам

С начала года, FDFZX показывает доходность -4.06%, что значительно выше, чем у FCQTX с доходностью -5.95%.

FDFZX

1 день
-0.28%
1 месяц
-9.38%
С начала года
-4.06%
6 месяцев
-1.00%
1 год
17.25%
3 года*
14.28%
5 лет*
7.36%
10 лет*
—

FCQTX

1 день
-0.42%
1 месяц
-9.36%
С начала года
-5.95%
6 месяцев
-2.92%
1 год
15.81%
3 года*
14.49%
5 лет*
7.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Freedom 2065 Fund Class A

American Funds 2065 Target Date Retirement Fund

Часто сравнивают с FDFZX:
FDFZX с VOOFDFZX с FRAMXFDFZX с SSFNXFDFZX с FTIHXFDFZX с FXAIXFDFZX с FBGRXFDFZX с FFGZX
Часто сравнивают с FCQTX:
FCQTX с GDEFCQTX с VFIAXFCQTX с SWPPXFCQTX с VTTSXFCQTX с FRHMXFCQTX с FRKMXFCQTX с AMCPX

Сравнение комиссий FDFZX и FCQTX

FDFZX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FCQTX в 0.01%.

FDFZX
Fidelity Advisor Freedom 2065 Fund Class A
FCQTX
American Funds 2065 Target Date Retirement Fund

Доходность на риск

FDFZX vs. FCQTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDFZX
Ранг доходности на риск FDFZX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDFZX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDFZX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDFZX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDFZX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDFZX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
FCQTX
Ранг доходности на риск FCQTX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCQTX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCQTX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCQTX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCQTX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCQTX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDFZX c FCQTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Freedom 2065 Fund Class A (FDFZX) и American Funds 2065 Target Date Retirement Fund (FCQTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDFZXFCQTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

1.04

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

1.56

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.22

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.38

1.35

+0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.04

5.87

+0.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDFZX vs. FCQTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDFZX на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FCQTX равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDFZX и FCQTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDFZXFCQTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.04

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.53

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.94

-0.36

Корреляция

Корреляция между FDFZX и FCQTX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDFZX и FCQTX

Дивидендная доходность FDFZX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.90%, что меньше доходности FCQTX в 4.96%

TTM2025202420232022202120202019
FDFZX
Fidelity Advisor Freedom 2065 Fund Class A		4.90%4.70%1.77%1.76%8.58%6.54%2.56%1.63%
FCQTX
American Funds 2065 Target Date Retirement Fund		4.96%4.67%2.80%1.99%3.96%1.54%0.72%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FDFZX и FCQTX

Максимальная просадка FDFZX за все время составила -31.35%, что больше максимальной просадки FCQTX в -27.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDFZX и FCQTX.

Загрузка...

Показатели просадок

FDFZXFCQTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.35%

-27.34%

-4.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.09%

-10.21%

-0.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.48%

-27.34%

-0.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.94%

-9.83%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.31%

-6.02%

-0.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

2.34%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности FDFZX и FCQTX

Fidelity Advisor Freedom 2065 Fund Class A (FDFZX) имеет более высокую волатильность в 5.68% по сравнению с American Funds 2065 Target Date Retirement Fund (FCQTX) с волатильностью 4.62%. Это указывает на то, что FDFZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCQTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDFZXFCQTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.68%

4.62%

+1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.52%

9.04%

+0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.82%

15.15%

+0.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.76%

14.58%

+0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.14%

15.05%

+2.09%