PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDFVX с PDEJX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDFVX с PDEJX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

FDFVX (Fidelity Advisor Freedom 2065 Fund Class M) and PDEJX (Prudential Day One 2025 Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 5 years, FDFVX returned 9.07%/yr vs 7.45%/yr for PDEJX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. FDFVX charges 1.25%/yr vs 0.00%/yr for PDEJX.

Доходность

Сравнение доходности FDFVX и PDEJX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Freedom 2065 Fund Class M (FDFVX) и Prudential Day One 2025 Fund (PDEJX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDFVX показывает доходность 12.25%, что значительно выше, чем у PDEJX с доходностью 6.37%.

FDFVX

1 день
0.44%
1 месяц
2.56%
С начала года
12.25%
6 месяцев
13.47%
1 год
26.56%
3 года*
19.39%
5 лет*
9.07%
10 лет*
—

PDEJX

1 день
0.26%
1 месяц
0.87%
С начала года
6.37%
6 месяцев
6.44%
1 год
14.44%
3 года*
14.14%
5 лет*
7.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDFVX и PDEJX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FDFVX
Fidelity Advisor Freedom 2065 Fund Class M		12.25%22.49%13.09%18.53%-18.49%15.39%16.68%8.48%
PDEJX
Prudential Day One 2025 Fund		6.37%11.91%17.34%11.21%-12.30%12.90%9.30%5.41%

Correlation

The correlation between FDFVX and PDEJX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2019 г.

0.90

The correlation between FDFVX and PDEJX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Freedom 2065 Fund Class M

Prudential Day One 2025 Fund

Часто сравнивают с FDFVX:
FDFVX с FSPGXFDFVX с FSKAXFDFVX с FCQTXFDFVX с FSELXFDFVX с PADLXFDFVX с FIKFXFDFVX с FCNTX
Часто сравнивают с PDEJX:
PDEJX с LPWRXPDEJX с PHTYXPDEJX с FIJOXPDEJX с FDTKXPDEJX с PHTJXPDEJX с TRRDXPDEJX с FFFEX

Доходность на риск

FDFVX vs. PDEJX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDFVX
Ранг доходности на риск FDFVX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDFVX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDFVX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDFVX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDFVX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDFVX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
PDEJX
Ранг доходности на риск PDEJX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDEJX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDEJX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDEJX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDEJX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDEJX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDFVX c PDEJX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Freedom 2065 Fund Class M (FDFVX) и Prudential Day One 2025 Fund (PDEJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDFVXPDEJXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
2.57

-0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.99
3.73

-0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.50

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.77

3.26

-0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.14

15.64

-3.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDFVX vs. PDEJX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDFVX на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PDEJX равному 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDFVX и PDEJX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDFVXPDEJXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

2.57

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.84

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.94

-0.24

Просадки

Сравнение просадок FDFVX и PDEJX

Максимальная просадка FDFVX за все время составила -31.35%, что больше максимальной просадки PDEJX в -20.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDFVX и PDEJX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDFVXPDEJXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.35%

-20.45%

-10.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.88%

-4.45%

-5.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.19%

-6.83%

-8.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.63%

-16.83%

-10.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

-0.17%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.26%

-2.86%

-3.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.25%

0.93%

+1.32%

Волатильность

Сравнение волатильности FDFVX и PDEJX

Fidelity Advisor Freedom 2065 Fund Class M (FDFVX) имеет более высокую волатильность в 4.24% по сравнению с Prudential Day One 2025 Fund (PDEJX) с волатильностью 1.82%. Это указывает на то, что FDFVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDEJX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDFVXPDEJXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.24%

1.82%

+2.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.58%

4.57%

+6.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.75%

5.65%

+7.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.00%

8.87%

+6.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.15%

8.82%

+8.33%

Сравнение комиссий FDFVX и PDEJX

FDFVX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии PDEJX в 0.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDFVX и PDEJX

Дивидендная доходность FDFVX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.63%, что больше доходности PDEJX в 5.29%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FDFVX
Fidelity Advisor Freedom 2065 Fund Class M		5.63%4.60%1.60%1.59%8.37%6.44%2.37%1.48%0.00%0.00%
PDEJX
Prudential Day One 2025 Fund		5.29%5.63%20.16%3.66%7.83%10.79%2.42%5.03%4.61%1.68%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, FDFVX and PDEJX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FDFVX has higher volatility (4.24%) compared to PDEJX (1.82%). In terms of maximum drawdown, FDFVX dropped -31.35% vs PDEJX's -20.45%.

PDEJX currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 2.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDFVX и PDEJX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор