PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDFRX с PDAHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDFRX с PDAHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Freedom 2065 Fund Class Z6 (FDFRX) и Prudential Day One Income Fund (PDAHX).

FDFRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 июн. 2019 г.. PDAHX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности FDFRX и PDAHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Freedom 2065 Fund Class Z6 (FDFRX) и Prudential Day One Income Fund (PDAHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDFRX и PDAHX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FDFRX
Fidelity Advisor Freedom 2065 Fund Class Z6		-0.92%23.33%13.96%19.65%-17.97%16.29%17.56%8.88%
PDAHX
Prudential Day One Income Fund		1.03%10.37%8.27%8.89%-11.69%9.21%8.22%4.18%

Доходность по периодам

С начала года, FDFRX показывает доходность -0.92%, что значительно ниже, чем у PDAHX с доходностью 1.03%.

FDFRX

1 день
3.08%
1 месяц
-5.94%
С начала года
-0.92%
6 месяцев
2.12%
1 год
20.80%
3 года*
16.08%
5 лет*
8.29%
10 лет*
—

PDAHX

1 день
0.95%
1 месяц
-2.04%
С начала года
1.03%
6 месяцев
2.12%
1 год
9.03%
3 года*
8.37%
5 лет*
4.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Freedom 2065 Fund Class Z6

Prudential Day One Income Fund

Часто сравнивают с FDFRX:
FDFRX с VOOFDFRX с FBGRXFDFRX с FCNTXFDFRX с FCQTXFDFRX с FFGZXFDFRX с FIRMXFDFRX с FNILX
Часто сравнивают с PDAHX:
PDAHX с DGROPDAHX с FNGLXPDAHX с FFFYXPDAHX с TRRLXPDAHX с FHFDXPDAHX с LINKXPDAHX с FHNDX

Сравнение комиссий FDFRX и PDAHX

FDFRX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии PDAHX в 0.16%.

FDFRX
Fidelity Advisor Freedom 2065 Fund Class Z6
PDAHX
Prudential Day One Income Fund

Доходность на риск

FDFRX vs. PDAHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDFRX
Ранг доходности на риск FDFRX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDFRX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDFRX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDFRX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDFRX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDFRX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
PDAHX
Ранг доходности на риск PDAHX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDAHX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDAHX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDAHX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDAHX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDAHX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDFRX c PDAHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Freedom 2065 Fund Class Z6 (FDFRX) и Prudential Day One Income Fund (PDAHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDFRXPDAHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

1.59

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.92

2.23

-0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.34

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.76

2.08

-0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.60

9.97

-2.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDFRX vs. PDAHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDFRX на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PDAHX равному 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDFRX и PDAHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDFRXPDAHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

1.59

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.70

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.85

-0.20

Корреляция

Корреляция между FDFRX и PDAHX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDFRX и PDAHX

Дивидендная доходность FDFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.02%, что больше доходности PDAHX в 4.80%

TTM202520242023202220212020201920182017
FDFRX
Fidelity Advisor Freedom 2065 Fund Class Z6		5.02%4.97%2.19%2.14%9.00%6.96%2.80%1.67%0.00%0.00%
PDAHX
Prudential Day One Income Fund		4.80%4.92%7.35%3.54%7.78%7.72%2.22%4.25%3.70%1.88%

Просадки

Сравнение просадок FDFRX и PDAHX

Максимальная просадка FDFRX за все время составила -31.27%, что больше максимальной просадки PDAHX в -15.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDFRX и PDAHX.

Загрузка...

Показатели просадок

FDFRXPDAHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.27%

-15.65%

-15.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.12%

-4.60%

-6.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.11%

-15.65%

-11.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.10%

-2.31%

-4.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.10%

-2.71%

-3.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

0.96%

+1.61%

Волатильность

Сравнение волатильности FDFRX и PDAHX

Fidelity Advisor Freedom 2065 Fund Class Z6 (FDFRX) имеет более высокую волатильность в 6.63% по сравнению с Prudential Day One Income Fund (PDAHX) с волатильностью 2.16%. Это указывает на то, что FDFRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDAHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDFRXPDAHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.63%

2.16%

+4.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.99%

3.27%

+6.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.10%

5.84%

+10.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.86%

6.54%

+8.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.19%

6.41%

+10.78%