Сравнение FDFF с IBIC
FDFF (Fidelity Disruptive Finance ETF) and IBIC (iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF) are both exchange-traded funds - FDFF is a Financials Equities fund actively managed by Fidelity, while IBIC is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE 2026 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. FDFF is actively managed, while IBIC is passively managed. Over the past year, FDFF returned -10.47% vs 4.42% for IBIC. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. FDFF charges 0.50%/yr vs 0.10%/yr for IBIC.
Доходность
Сравнение доходности FDFF и IBIC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FDFF показывает доходность -7.76%, что значительно ниже, чем у IBIC с доходностью 2.43%.
FDFF
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- -1.05%
- С начала года
- -7.76%
- 6 месяцев
- -9.14%
- 1 год
- -10.47%
- 3 года*
- 10.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBIC
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.12%
- С начала года
- 2.43%
- 6 месяцев
- 2.57%
- 1 год
- 4.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FDFF и IBIC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FDFF Fidelity Disruptive Finance ETF | -7.76% | -2.75% | 27.86% | 11.21% |
IBIC iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | 2.43% | 4.96% | 5.25% | 2.17% |
Correlation
The correlation between FDFF and IBIC is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2023 г. | -0.01 |
The correlation between FDFF and IBIC shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to -0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDFF vs. IBIC — Ранг доходности на риск
FDFF
IBIC
Сравнение FDFF c IBIC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Disruptive Finance ETF (FDFF) и iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FDFF | IBIC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -9.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 2.22 | -1.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | 16.56 | -17.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | 58.67 | -59.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FDFF и IBIC
Максимальная просадка FDFF за все время составила -23.06%, что больше максимальной просадки IBIC в -0.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDFF и IBIC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDFF | IBIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.06% | -0.90% | -22.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.31% | -0.27% | -22.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.23% | -0.08% | -16.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.49% | -0.10% | -6.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.41% | 0.08% | +11.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDFF и IBIC
Fidelity Disruptive Finance ETF (FDFF) имеет более высокую волатильность в 5.51% по сравнению с iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC) с волатильностью 0.17%. Это указывает на то, что FDFF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDFF | IBIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.51% | 0.17% | +5.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.47% | 0.67% | +13.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.40% | 0.89% | +17.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.00% | 1.56% | +17.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.00% | 1.56% | +17.44% |
Сравнение комиссий FDFF и IBIC
FDFF берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IBIC в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDFF и IBIC
Дивидендная доходность FDFF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности IBIC в 3.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FDFF Fidelity Disruptive Finance ETF | 1.07% | 0.86% | 0.70% | 0.27% |
IBIC iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | 3.58% | 4.43% | 4.65% | 0.83% |
Часто задаваемые вопросы
FDFF and IBIC have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FDFF has higher volatility (5.51%) compared to IBIC (0.17%). In terms of maximum drawdown, FDFF dropped -23.06% vs IBIC's -0.90%.
On 1-year performance, IBIC leads with 4.42% vs -10.47% for FDFF. On fees, IBIC is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBIC has been the lower-risk option at 0.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IBIC has performed better with a 4.42% return vs -10.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIC is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.50% for FDFF.
IBIC has the higher dividend yield at 3.58%, compared with 1.07% for FDFF.
FDFF is categorized as Financials Equities, while IBIC is Inflation-Protected Bonds. They also come from different issuers: Fidelity and iShares. Their fees differ too: 0.50% for FDFF and 0.10% for IBIC.
IBIC currently has the higher Sharpe Ratio (4.99 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FDFF и IBIC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор