Сравнение FDEEX с AAMTX
FDEEX (Fidelity Freedom 2055 Fund) and AAMTX (American Funds 2055 Target Date Retirement Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 10 years, FDEEX returned 12.25%/yr vs 11.94%/yr for AAMTX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. FDEEX charges 0.75%/yr vs 0.33%/yr for AAMTX.
Доходность
Сравнение доходности FDEEX и AAMTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FDEEX показывает доходность 13.27%, что значительно выше, чем у AAMTX с доходностью 10.16%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FDEEX имеют среднегодовую доходность 12.25%, а акции AAMTX немного отстают с 11.94%.
FDEEX
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- 3.54%
- С начала года
- 13.27%
- 6 месяцев
- 14.87%
- 1 год
- 30.08%
- 3 года*
- 20.51%
- 5 лет*
- 9.90%
- 10 лет*
- 12.25%
AAMTX
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- 3.57%
- С начала года
- 10.16%
- 6 месяцев
- 10.74%
- 1 год
- 24.67%
- 3 года*
- 19.09%
- 5 лет*
- 9.55%
- 10 лет*
- 11.94%
Сравнение доходности по годам FDEEX и AAMTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDEEX Fidelity Freedom 2055 Fund | 13.27% | 23.74% | 14.02% | 20.55% | -19.19% | 16.57% | 18.26% | 25.35% | -8.92% | 22.32% |
AAMTX American Funds 2055 Target Date Retirement Fund | 10.16% | 20.37% | 15.16% | 21.03% | -19.75% | 16.94% | 19.06% | 24.60% | -5.95% | 22.20% |
Correlation
The correlation between FDEEX and AAMTX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2011 г. | 0.97 |
The correlation between FDEEX and AAMTX has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDEEX vs. AAMTX — Ранг доходности на риск
FDEEX
AAMTX
Сравнение FDEEX c AAMTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2055 Fund (FDEEX) и American Funds 2055 Target Date Retirement Fund (AAMTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDEEX | AAMTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.39 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.14 | 2.60 | +0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.03 | 11.79 | +2.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDEEX | AAMTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.41 | 2.13 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.66 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.80 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.77 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок FDEEX и AAMTX
Максимальная просадка FDEEX за все время составила -31.00%, что больше максимальной просадки AAMTX в -29.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDEEX и AAMTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDEEX | AAMTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.00% | -29.32% | -1.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.79% | -9.71% | -0.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.39% | -15.39% | 0.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.34% | -27.34% | 0.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.00% | -29.32% | -1.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.48% | -0.58% | +0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.84% | -4.28% | -0.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.19% | 2.14% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDEEX и AAMTX
Fidelity Freedom 2055 Fund (FDEEX) имеет более высокую волатильность в 4.26% по сравнению с American Funds 2055 Target Date Retirement Fund (AAMTX) с волатильностью 3.51%. Это указывает на то, что FDEEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAMTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDEEX | AAMTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.26% | 3.51% | +0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.54% | 9.50% | +1.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.77% | 11.88% | +0.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.01% | 14.59% | +0.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.38% | 15.03% | +0.35% |
Сравнение комиссий FDEEX и AAMTX
FDEEX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии AAMTX в 0.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDEEX и AAMTX
Дивидендная доходность FDEEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.99%, что меньше доходности AAMTX в 5.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAMTX American Funds 2055 Target Date Retirement Fund | 5.17% | 5.70% | 3.22% | 2.22% | 6.92% | 4.15% | 2.98% | 3.92% | 4.46% | 2.18% | 3.19% | 4.06% |
FDEEX Fidelity Freedom 2055 Fund | 4.99% | 3.87% | 1.73% | 1.91% | 10.33% | 11.20% | 4.20% | 6.23% | 6.68% | 3.59% | 3.52% | 4.99% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, FDEEX and AAMTX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FDEEX has higher volatility (4.26%) compared to AAMTX (3.51%). In terms of maximum drawdown, FDEEX dropped -31.00% vs AAMTX's -29.32%.
FDEEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 2.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FDEEX и AAMTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор