PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDEKX с VIGAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDEKX с VIGAX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

FDEKX (Fidelity Disciplined Equity Fund Class K) and VIGAX (Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, FDEKX returned 14.83%/yr vs 18.24%/yr for VIGAX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. FDEKX charges 0.70%/yr vs 0.05%/yr for VIGAX.

Доходность

Сравнение доходности FDEKX и VIGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Disciplined Equity Fund Class K (FDEKX) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDEKX показывает доходность 14.34%, что значительно выше, чем у VIGAX с доходностью 9.74%. За последние 10 лет акции FDEKX уступали акциям VIGAX по среднегодовой доходности: 14.83% против 18.24% соответственно.

FDEKX

1 день
0.42%
1 месяц
2.91%
С начала года
14.34%
6 месяцев
13.58%
1 год
29.79%
3 года*
24.37%
5 лет*
13.35%
10 лет*
14.83%

VIGAX

1 день
0.25%
1 месяц
3.69%
С начала года
9.74%
6 месяцев
8.45%
1 год
28.58%
3 года*
26.07%
5 лет*
15.15%
10 лет*
18.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDEKX и VIGAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDEKX
Fidelity Disciplined Equity Fund Class K		14.34%16.51%25.10%34.18%-27.99%27.71%29.93%32.07%-10.27%20.15%
VIGAX
Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares		9.74%19.43%32.67%46.76%-33.14%27.26%40.18%37.23%-3.35%27.80%

Correlation

The correlation between FDEKX and VIGAX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2008 г.

0.96

The correlation between FDEKX and VIGAX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Disciplined Equity Fund Class K

Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с FDEKX:
FDEKX с BBLIXFDEKX с FBGRXFDEKX с FCGSXFDEKX с FOCPXFDEKX с FXAIXFDEKX с ACIHXFDEKX с BLUEX
Часто сравнивают с VIGAX:
VIGAX с VUGVIGAX с INDEXVIGAX с VVIAXVIGAX с VWUAXVIGAX с SCHGVIGAX с FLCNXVIGAX с FSELX

Доходность на риск

FDEKX vs. VIGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDEKX
Ранг доходности на риск FDEKX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDEKX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDEKX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDEKX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDEKX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDEKX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
VIGAX
Ранг доходности на риск VIGAX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIGAX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIGAX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIGAX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIGAX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIGAX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDEKX c VIGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Disciplined Equity Fund Class K (FDEKX) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDEKXVIGAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
1.75

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.61
2.38

+0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.30

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.40

1.68

+0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.32

5.92

+4.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDEKX vs. VIGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDEKX на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIGAX равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDEKX и VIGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDEKXVIGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

1.75

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.68

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.85

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.48

0.00

Просадки

Сравнение просадок FDEKX и VIGAX

Максимальная просадка FDEKX за все время составила -51.34%, примерно равная максимальной просадке VIGAX в -50.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDEKX и VIGAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDEKXVIGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.34%

-50.66%

-0.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.48%

-16.51%

+4.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.29%

-23.04%

+0.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.85%

-35.63%

+2.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.85%

-35.63%

+2.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.17%

-1.26%

+1.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.64%

-11.96%

+2.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

4.69%

-1.80%

Волатильность

Сравнение волатильности FDEKX и VIGAX

Fidelity Disciplined Equity Fund Class K (FDEKX) имеет более высокую волатильность в 4.29% по сравнению с Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX) с волатильностью 3.89%. Это указывает на то, что FDEKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDEKXVIGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.29%

3.89%

+0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.39%

12.16%

+0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.77%

15.91%

-0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.03%

22.34%

-2.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.01%

21.58%

-1.57%

Сравнение комиссий FDEKX и VIGAX

FDEKX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии VIGAX в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDEKX и VIGAX

Дивидендная доходность FDEKX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.05%, что больше доходности VIGAX в 0.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDEKX
Fidelity Disciplined Equity Fund Class K		7.05%8.06%9.31%4.64%3.00%1.43%0.04%0.62%15.44%2.90%1.57%5.20%
VIGAX
Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares		0.36%0.40%0.46%0.57%0.69%0.47%0.66%0.94%1.31%1.14%1.39%1.31%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, FDEKX and VIGAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FDEKX has higher volatility (4.29%) compared to VIGAX (3.89%). In terms of maximum drawdown, FDEKX dropped -51.34% vs VIGAX's -50.66%.

FDEKX currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDEKX и VIGAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор