PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDEIX с VIHAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDEIX с VIHAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Capital Development Fund Class I (FDEIX) и Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX).

FDEIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 12 июл. 2005 г.. VIHAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 мар. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности FDEIX и VIHAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Capital Development Fund Class I (FDEIX) и Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDEIX и VIHAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDEIX
Fidelity Advisor Capital Development Fund Class I		-2.02%27.44%26.86%24.00%-8.17%25.18%8.93%31.14%-9.21%16.45%
VIHAX
Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares		5.44%38.01%6.96%16.81%-6.88%15.01%-0.73%20.03%-12.38%22.40%

Доходность по периодам

С начала года, FDEIX показывает доходность -2.02%, что значительно ниже, чем у VIHAX с доходностью 5.44%. За последние 10 лет акции FDEIX превзошли акции VIHAX по среднегодовой доходности: 14.87% против 10.41% соответственно.

FDEIX

1 день
3.23%
1 месяц
-5.26%
С начала года
-2.02%
6 месяцев
2.93%
1 год
27.31%
3 года*
22.59%
5 лет*
14.80%
10 лет*
14.87%

VIHAX

1 день
2.29%
1 месяц
-4.98%
С начала года
5.44%
6 месяцев
12.61%
1 год
32.56%
3 года*
20.30%
5 лет*
12.43%
10 лет*
10.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Capital Development Fund Class I

Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с FDEIX:
FDEIX с FCNTXFDEIX с VTVFDEIX с WSHFXFDEIX с ACTIXFDEIX с NEIMXFDEIX с AVERXFDEIX с FBLEX
Часто сравнивают с VIHAX:
VIHAX с VHYAXVIHAX с VIAAXVIHAX с VTRIXVIHAX с FGLGXVIHAX с VIGIVIHAX с VEUSXVIHAX с FMIJX

Сравнение комиссий FDEIX и VIHAX

FDEIX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии VIHAX в 0.22%.

FDEIX
Fidelity Advisor Capital Development Fund Class I
VIHAX
Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

FDEIX vs. VIHAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDEIX
Ранг доходности на риск FDEIX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDEIX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDEIX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDEIX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDEIX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDEIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
VIHAX
Ранг доходности на риск VIHAX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIHAX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIHAX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIHAX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIHAX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIHAX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDEIX c VIHAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Capital Development Fund Class I (FDEIX) и Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDEIXVIHAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.50

2.32

-0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

2.96

-0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.47

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.27

3.01

-0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.35

12.38

-2.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDEIX vs. VIHAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDEIX на текущий момент составляет 1.50, что ниже коэффициента Шарпа VIHAX равного 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDEIX и VIHAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDEIXVIHAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

2.32

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.91

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.66

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.66

-0.14

Корреляция

Корреляция между FDEIX и VIHAX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDEIX и VIHAX

Дивидендная доходность FDEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.49%, что больше доходности VIHAX в 3.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDEIX
Fidelity Advisor Capital Development Fund Class I		10.49%10.28%8.81%4.21%5.46%5.49%4.32%7.30%15.57%5.32%2.82%5.75%
VIHAX
Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares		3.62%3.69%4.85%4.58%4.70%4.30%3.22%5.63%4.28%3.16%2.37%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FDEIX и VIHAX

Максимальная просадка FDEIX за все время составила -57.82%, что больше максимальной просадки VIHAX в -38.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDEIX и VIHAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FDEIXVIHAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.82%

-38.80%

-19.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.44%

-10.66%

-1.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.81%

-23.92%

+2.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.61%

-38.80%

+2.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.72%

-6.64%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.19%

-6.09%

-2.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

2.59%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности FDEIX и VIHAX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Capital Development Fund Class I (FDEIX) составляет 5.70%, в то время как у Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX) волатильность равна 6.16%. Это указывает на то, что FDEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDEIXVIHAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.70%

6.16%

-0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.05%

9.08%

+0.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.66%

14.29%

+4.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.60%

13.69%

+3.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.84%

15.92%

+2.92%