PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDEEX с TTRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDEEX с TTRIX

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom 2055 Fund (FDEEX) и TIAA-CREF Lifecycle 2055 Fund (TTRIX).

FDEEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 июн. 2011 г.. TTRIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 28 апр. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности FDEEX и TTRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom 2055 Fund (FDEEX) и TIAA-CREF Lifecycle 2055 Fund (TTRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDEEX и TTRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDEEX
Fidelity Freedom 2055 Fund		0.53%23.74%14.02%20.55%-19.19%16.57%18.26%25.35%-8.92%22.32%
TTRIX
TIAA-CREF Lifecycle 2055 Fund		-1.92%18.93%14.46%20.24%-17.79%16.55%17.51%26.37%-9.93%20.90%

Доходность по периодам

С начала года, FDEEX показывает доходность 0.53%, что значительно выше, чем у TTRIX с доходностью -1.92%. За последние 10 лет акции FDEEX превзошли акции TTRIX по среднегодовой доходности: 11.24% против 10.48% соответственно.

FDEEX

1 день
-0.11%
1 месяц
-3.37%
С начала года
0.53%
6 месяцев
3.42%
1 год
27.70%
3 года*
16.69%
5 лет*
8.51%
10 лет*
11.24%

TTRIX

1 день
-0.11%
1 месяц
-3.77%
С начала года
-1.92%
6 месяцев
0.14%
1 год
22.39%
3 года*
14.62%
5 лет*
7.66%
10 лет*
10.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom 2055 Fund

TIAA-CREF Lifecycle 2055 Fund

Часто сравнивают с FDEEX:
FDEEX с FDEWXFDEEX с VFFVXFDEEX с FXAIXFDEEX с FFLDXFDEEX с SPYFDEEX с VOOFDEEX с FNSDX
Часто сравнивают с TTRIX:
TTRIX с VOOTTRIX с TFTIXTTRIX с VFIAXTTRIX с FFLDXTTRIX с SPYTTRIX с BRK-BTTRIX с QQQ

Сравнение комиссий FDEEX и TTRIX

FDEEX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии TTRIX в 0.22%.

FDEEX
Fidelity Freedom 2055 Fund
TTRIX
TIAA-CREF Lifecycle 2055 Fund

Доходность на риск

FDEEX vs. TTRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDEEX
Ранг доходности на риск FDEEX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDEEX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDEEX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDEEX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDEEX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDEEX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
TTRIX
Ранг доходности на риск TTRIX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTRIX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTRIX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTRIX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTRIX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTRIX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDEEX c TTRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2055 Fund (FDEEX) и TIAA-CREF Lifecycle 2055 Fund (TTRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDEEXTTRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.43

1.13

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.03

1.66

+0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.24

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.13

1.75

+0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.17

7.40

+1.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDEEX vs. TTRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDEEX на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TTRIX равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDEEX и TTRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDEEXTTRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

1.13

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.52

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.65

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.57

+0.06

Корреляция

Корреляция между FDEEX и TTRIX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDEEX и TTRIX

Дивидендная доходность FDEEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что меньше доходности TTRIX в 6.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDEEX
Fidelity Freedom 2055 Fund		3.85%3.87%1.73%1.91%10.33%11.20%4.20%6.23%6.68%3.59%3.52%4.99%
TTRIX
TIAA-CREF Lifecycle 2055 Fund		6.64%6.52%3.91%1.88%8.28%10.18%5.68%5.23%4.77%0.79%3.41%3.02%

Просадки

Сравнение просадок FDEEX и TTRIX

Максимальная просадка FDEEX за все время составила -31.00%, что меньше максимальной просадки TTRIX в -32.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDEEX и TTRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FDEEXTTRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.00%

-32.75%

+1.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.79%

-9.43%

-0.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.34%

-25.87%

-1.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.00%

-32.75%

+1.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.01%

-6.15%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.88%

-4.85%

-0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

2.54%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности FDEEX и TTRIX

Fidelity Freedom 2055 Fund (FDEEX) имеет более высокую волатильность в 6.44% по сравнению с TIAA-CREF Lifecycle 2055 Fund (TTRIX) с волатильностью 5.58%. Это указывает на то, что FDEEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TTRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDEEXTTRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.44%

5.58%

+0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.08%

9.42%

+0.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.25%

15.79%

+0.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.89%

14.82%

+0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.31%

16.16%

-0.85%