Сравнение FDEEX с LTSTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom 2055 Fund (FDEEX) и Principal LifeTime 2025 Fund (LTSTX).
FDEEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 июн. 2011 г.. LTSTX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности FDEEX и LTSTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDEEX и LTSTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDEEX Fidelity Freedom 2055 Fund | -0.48% | 23.74% | 14.02% | 20.55% | -19.19% | 16.57% | 18.26% | 25.35% | -8.92% | 22.32% |
LTSTX Principal LifeTime 2025 Fund | -1.09% | 12.16% | 11.91% | 13.30% | -15.23% | 10.91% | 13.70% | 20.50% | -6.41% | 16.75% |
Доходность по периодам
С начала года, FDEEX показывает доходность -0.48%, что значительно выше, чем у LTSTX с доходностью -1.09%. За последние 10 лет акции FDEEX превзошли акции LTSTX по среднегодовой доходности: 11.10% против 7.61% соответственно.
FDEEX
- 1 день
- 3.14%
- 1 месяц
- -5.78%
- С начала года
- -0.48%
- 6 месяцев
- 2.99%
- 1 год
- 22.53%
- 3 года*
- 16.48%
- 5 лет*
- 8.29%
- 10 лет*
- 11.10%
LTSTX
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- -3.21%
- С начала года
- -1.09%
- 6 месяцев
- 0.17%
- 1 год
- 9.74%
- 3 года*
- 10.40%
- 5 лет*
- 5.02%
- 10 лет*
- 7.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDEEX и LTSTX
FDEEX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии LTSTX в 0.01%.
Доходность на риск
FDEEX vs. LTSTX — Ранг доходности на риск
FDEEX
LTSTX
Сравнение FDEEX c LTSTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2055 Fund (FDEEX) и Principal LifeTime 2025 Fund (LTSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDEEX | LTSTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.43 | 1.19 | +0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.03 | 1.73 | +0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.25 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | 1.58 | +0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.03 | 7.24 | +1.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDEEX | LTSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | 1.19 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.55 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.78 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.46 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между FDEEX и LTSTX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDEEX и LTSTX
Дивидендная доходность FDEEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что меньше доходности LTSTX в 12.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDEEX Fidelity Freedom 2055 Fund | 3.89% | 3.87% | 1.73% | 1.91% | 10.33% | 11.20% | 4.20% | 6.23% | 6.68% | 3.59% | 3.52% | 4.99% |
LTSTX Principal LifeTime 2025 Fund | 12.32% | 12.19% | 9.74% | 4.26% | 8.00% | 7.66% | 5.25% | 6.91% | 6.39% | 4.75% | 3.65% | 8.91% |
Просадки
Сравнение просадок FDEEX и LTSTX
Максимальная просадка FDEEX за все время составила -31.00%, что меньше максимальной просадки LTSTX в -48.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDEEX и LTSTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDEEX | LTSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.00% | -48.17% | +17.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.17% | -6.47% | -4.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.34% | -21.01% | -6.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.00% | -23.33% | -7.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.95% | -3.64% | -3.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.88% | -6.21% | +1.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.54% | 1.41% | +1.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDEEX и LTSTX
Fidelity Freedom 2055 Fund (FDEEX) имеет более высокую волатильность в 6.69% по сравнению с Principal LifeTime 2025 Fund (LTSTX) с волатильностью 3.50%. Это указывает на то, что FDEEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LTSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDEEX | LTSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.69% | 3.50% | +3.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.02% | 5.14% | +4.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.22% | 8.56% | +7.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.90% | 9.18% | +5.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.31% | 9.82% | +5.49% |