PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDEEX с FFFAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDEEX с FFFAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom 2055 Fund (FDEEX) и Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX).

FDEEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 июн. 2011 г.. FFFAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 окт. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности FDEEX и FFFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom 2055 Fund (FDEEX) и Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDEEX и FFFAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDEEX
Fidelity Freedom 2055 Fund		-0.48%23.74%14.02%20.55%-19.19%16.57%18.26%25.35%-8.92%22.32%
FFFAX
Fidelity Freedom Income Fund		0.45%10.42%4.34%8.18%-11.33%3.12%8.93%10.74%-1.99%8.21%

Доходность по периодам

С начала года, FDEEX показывает доходность -0.48%, что значительно ниже, чем у FFFAX с доходностью 0.45%. За последние 10 лет акции FDEEX превзошли акции FFFAX по среднегодовой доходности: 11.10% против 4.24% соответственно.

FDEEX

1 день
3.14%
1 месяц
-5.78%
С начала года
-0.48%
6 месяцев
2.99%
1 год
22.53%
3 года*
16.48%
5 лет*
8.29%
10 лет*
11.10%

FFFAX

1 день
0.98%
1 месяц
-2.22%
С начала года
0.45%
6 месяцев
1.62%
1 год
8.19%
3 года*
6.51%
5 лет*
2.71%
10 лет*
4.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom 2055 Fund

Fidelity Freedom Income Fund

Часто сравнивают с FDEEX:
FDEEX с FDEWXFDEEX с VFFVXFDEEX с FXAIXFDEEX с FFLDXFDEEX с SPYFDEEX с VOOFDEEX с FNSDX
Часто сравнивают с FFFAX:
FFFAX с FPURXFFFAX с VTINXFFFAX с FXAIXFFFAX с FZROXFFFAX с FFFEXFFFAX с FFTWXFFFAX с FDKVX

Сравнение комиссий FDEEX и FFFAX

FDEEX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FFFAX в 0.47%.

FDEEX
Fidelity Freedom 2055 Fund
FFFAX
Fidelity Freedom Income Fund

Доходность на риск

FDEEX vs. FFFAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDEEX
Ранг доходности на риск FDEEX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDEEX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDEEX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDEEX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDEEX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDEEX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
FFFAX
Ранг доходности на риск FFFAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFFAX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFFAX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFFAX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFFAX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFFAX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDEEX c FFFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2055 Fund (FDEEX) и Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDEEXFFFAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.43

1.75

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.03

2.45

-0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.35

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.05

2.31

-0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.03

9.52

-0.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDEEX vs. FFFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDEEX на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFFAX равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDEEX и FFFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDEEXFFFAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

1.75

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.52

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.93

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

1.03

-0.40

Корреляция

Корреляция между FDEEX и FFFAX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDEEX и FFFAX

Дивидендная доходность FDEEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что больше доходности FFFAX в 3.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDEEX
Fidelity Freedom 2055 Fund		3.89%3.87%1.73%1.91%10.33%11.20%4.20%6.23%6.68%3.59%3.52%4.99%
FFFAX
Fidelity Freedom Income Fund		3.24%3.29%3.13%2.92%5.89%6.12%4.37%3.65%5.17%3.74%3.21%3.28%

Просадки

Сравнение просадок FDEEX и FFFAX

Максимальная просадка FDEEX за все время составила -31.00%, что больше максимальной просадки FFFAX в -17.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDEEX и FFFAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FDEEXFFFAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.00%

-17.96%

-13.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.17%

-3.68%

-7.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.34%

-15.87%

-11.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.00%

-15.87%

-15.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.95%

-2.56%

-4.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.88%

-1.80%

-3.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

0.89%

+1.65%

Волатильность

Сравнение волатильности FDEEX и FFFAX

Fidelity Freedom 2055 Fund (FDEEX) имеет более высокую волатильность в 6.69% по сравнению с Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX) с волатильностью 2.44%. Это указывает на то, что FDEEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDEEXFFFAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.69%

2.44%

+4.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.02%

3.29%

+6.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.22%

4.88%

+11.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.90%

5.30%

+9.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.31%

4.58%

+10.73%