PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDEEX с FCQTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDEEX с FCQTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom 2055 Fund (FDEEX) и American Funds 2065 Target Date Retirement Fund (FCQTX).

FDEEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 июн. 2011 г.. FCQTX управляется American Funds. Фонд был запущен 26 мар. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности FDEEX и FCQTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom 2055 Fund (FDEEX) и American Funds 2065 Target Date Retirement Fund (FCQTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDEEX и FCQTX

2026 (YTD)202520242023202220212020
FDEEX
Fidelity Freedom 2055 Fund		-0.48%23.74%14.02%20.55%-19.19%16.57%50.63%
FCQTX
American Funds 2065 Target Date Retirement Fund		-3.37%20.74%15.64%21.56%-19.63%17.34%47.06%

Доходность по периодам

С начала года, FDEEX показывает доходность -0.48%, что значительно выше, чем у FCQTX с доходностью -3.37%.

FDEEX

1 день
3.14%
1 месяц
-5.78%
С начала года
-0.48%
6 месяцев
2.99%
1 год
22.53%
3 года*
16.48%
5 лет*
8.29%
10 лет*
11.10%

FCQTX

1 день
2.74%
1 месяц
-6.47%
С начала года
-3.37%
6 месяцев
-0.75%
1 год
18.43%
3 года*
15.53%
5 лет*
7.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom 2055 Fund

American Funds 2065 Target Date Retirement Fund

Часто сравнивают с FDEEX:
FDEEX с FDEWXFDEEX с VFFVXFDEEX с FXAIXFDEEX с FFLDXFDEEX с SPYFDEEX с VOOFDEEX с FNSDX
Часто сравнивают с FCQTX:
FCQTX с GDEFCQTX с VFIAXFCQTX с SWPPXFCQTX с VTTSXFCQTX с FRHMXFCQTX с FRKMXFCQTX с AMCPX

Сравнение комиссий FDEEX и FCQTX

FDEEX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FCQTX в 0.01%.

FDEEX
Fidelity Freedom 2055 Fund
FCQTX
American Funds 2065 Target Date Retirement Fund

Доходность на риск

FDEEX vs. FCQTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDEEX
Ранг доходности на риск FDEEX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDEEX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDEEX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDEEX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDEEX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDEEX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
FCQTX
Ранг доходности на риск FCQTX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCQTX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCQTX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCQTX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCQTX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCQTX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDEEX c FCQTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2055 Fund (FDEEX) и American Funds 2065 Target Date Retirement Fund (FCQTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDEEXFCQTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.43

1.24

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.03

1.85

+0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.26

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.05

1.85

+0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.03

7.89

+1.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDEEX vs. FCQTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDEEX на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FCQTX равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDEEX и FCQTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDEEXFCQTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

1.24

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.55

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.98

-0.35

Корреляция

Корреляция между FDEEX и FCQTX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDEEX и FCQTX

Дивидендная доходность FDEEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что меньше доходности FCQTX в 4.83%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDEEX
Fidelity Freedom 2055 Fund		3.89%3.87%1.73%1.91%10.33%11.20%4.20%6.23%6.68%3.59%3.52%4.99%
FCQTX
American Funds 2065 Target Date Retirement Fund		4.83%4.67%2.80%1.99%3.96%1.54%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FDEEX и FCQTX

Максимальная просадка FDEEX за все время составила -31.00%, что больше максимальной просадки FCQTX в -27.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDEEX и FCQTX.

Загрузка...

Показатели просадок

FDEEXFCQTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.00%

-27.34%

-3.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.17%

-10.21%

-0.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.34%

-27.34%

0.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.95%

-7.36%

+0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.88%

-6.02%

+1.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

2.39%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности FDEEX и FCQTX

Fidelity Freedom 2055 Fund (FDEEX) имеет более высокую волатильность в 6.69% по сравнению с American Funds 2065 Target Date Retirement Fund (FCQTX) с волатильностью 5.61%. Это указывает на то, что FDEEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCQTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDEEXFCQTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.69%

5.61%

+1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.02%

9.44%

+0.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.22%

15.36%

+0.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.90%

14.63%

+0.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.31%

15.09%

+0.22%