Сравнение FDEC с NVDO
FDEC (FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - December) and NVDO (Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDEC charges 0.85%/yr vs 0.77%/yr for NVDO.
Доходность
Сравнение доходности FDEC и NVDO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FDEC показывает доходность 6.38%, что значительно ниже, чем у NVDO с доходностью 18.85%.
FDEC
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 2.64%
- С начала года
- 6.38%
- 6 месяцев
- 7.86%
- 1 год
- 20.01%
- 3 года*
- 15.93%
- 5 лет*
- 10.58%
- 10 лет*
- —
NVDO
- 1 день
- -2.46%
- 1 месяц
- 14.15%
- С начала года
- 18.85%
- 6 месяцев
- 29.58%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FDEC и NVDO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FDEC FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - December | 6.38% | 6.48% |
NVDO Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF | 18.85% | 11.12% |
Correlation
The correlation between FDEC and NVDO is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 авг. 2025 г. | 0.56 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDEC vs. NVDO — Ранг доходности на риск
FDEC
NVDO
Сравнение FDEC c NVDO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - December (FDEC) и Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF (NVDO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDEC | NVDO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.44 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.84 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDEC | NVDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.04 | 1.30 | -0.26 |
Просадки
Сравнение просадок FDEC и NVDO
Максимальная просадка FDEC за все время составила -15.67%, примерно равная максимальной просадке NVDO в -16.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDEC и NVDO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDEC | NVDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.67% | -16.25% | +0.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.83% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.04% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.19% | -2.68% | +2.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.57% | -4.99% | +2.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.12% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FDEC и NVDO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDEC | NVDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.27% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.92% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.62% | 31.93% | -24.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.21% | 31.93% | -20.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.01% | 31.93% | -20.92% |
Сравнение комиссий FDEC и NVDO
FDEC берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии NVDO в 0.77%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDEC и NVDO
FDEC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDO за последние двенадцать месяцев составляет около 14.02%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FDEC FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - December | 0.00% | 0.00% |
NVDO Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF | 14.02% | 16.66% |
Часто задаваемые вопросы
FDEC and NVDO have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NVDO is cheaper at 0.77% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NVDO is cheaper with a 0.77% expense ratio, compared with 0.85% for FDEC.
NVDO has the higher dividend yield at 14.02%, compared with 0.00% for FDEC.
They also come from different issuers: FT Vest and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.85% for FDEC and 0.77% for NVDO.
Подберите оптимальное распределение для FDEC и NVDO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор