Сравнение FDEC с JULB
FDEC (FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - December) and JULB (Aptus July Buffer ETF) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. Their 0.96 correlation means they have historically moved very closely together. FDEC charges 0.85%/yr vs 0.25%/yr for JULB.
Доходность
Сравнение доходности FDEC и JULB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FDEC показывает доходность 8.56%, что значительно ниже, чем у JULB с доходностью 9.76%.
FDEC
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 1.60%
- 6 месяцев
- 8.15%
- С начала года
- 8.56%
- 1 год
- 17.72%
- 3 года*
- 15.33%
- 5 лет*
- 10.61%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.51%
JULB
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.62%
- 6 месяцев
- 9.24%
- С начала года
- 9.76%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $750.38K | $645.66K | $2.03M | |
| $187.20K | $174.05K | $238.03K |
Сравнение доходности по годам FDEC и JULB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FDEC FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - December | 8.56% | 4.20% |
JULB Aptus July Buffer ETF | 9.76% | 2.44% |
Correlation
The correlation between FDEC and JULB is 0.96 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2025 г. | 0.96 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDEC vs. JULB — Ранг доходности на риск
FDEC
JULB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение FDEC c JULB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - December (FDEC) и Aptus July Buffer ETF (JULB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FDEC | JULB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.05 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.39 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FDEC и JULB
Максимальная просадка FDEC за все время составила -15.67%, что больше максимальной просадки JULB в -5.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDEC и JULB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDEC | JULB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.67% | -5.24% | -10.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.83% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.04% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.50% | -0.77% | -1.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.15% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FDEC и JULB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDEC | JULB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.09% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.22% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.72% | 6.86% | +0.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.27% | 6.86% | +4.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.91% | 6.86% | +4.05% |
Сравнение комиссий FDEC и JULB
FDEC берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии JULB в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDEC и JULB
Ни FDEC, ни JULB не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, FDEC and JULB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, JULB is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JULB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.85% for FDEC.
FDEC and JULB have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: FT Vest and Aptus. Their fees differ too: 0.85% for FDEC and 0.25% for JULB.
Подберите оптимальное распределение для FDEC и JULB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор