Сравнение FDEC с JANB
FDEC (FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - December) and JANB (Aptus January Buffer ETF) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. FDEC charges 0.85%/yr vs 0.25%/yr for JANB.
Доходность
Сравнение доходности FDEC и JANB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FDEC показывает доходность 6.38%, а JANB немного ниже – 6.08%.
FDEC
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 2.64%
- С начала года
- 6.38%
- 6 месяцев
- 7.86%
- 1 год
- 20.01%
- 3 года*
- 15.93%
- 5 лет*
- 10.58%
- 10 лет*
- —
JANB
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 2.38%
- С начала года
- 6.08%
- 6 месяцев
- 7.10%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FDEC и JANB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FDEC FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - December | 6.38% | 4.32% |
JANB Aptus January Buffer ETF | 6.08% | 2.69% |
Correlation
The correlation between FDEC and JANB is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2025 г. | 0.95 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDEC vs. JANB — Ранг доходности на риск
FDEC
JANB
Сравнение FDEC c JANB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - December (FDEC) и Aptus January Buffer ETF (JANB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDEC | JANB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.44 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.84 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDEC | JANB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.04 | 1.97 | -0.92 |
Просадки
Сравнение просадок FDEC и JANB
Максимальная просадка FDEC за все время составила -15.67%, что больше максимальной просадки JANB в -6.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDEC и JANB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDEC | JANB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.67% | -6.52% | -9.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.83% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.04% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.19% | -0.22% | +0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.57% | -1.14% | -1.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.12% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FDEC и JANB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDEC | JANB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.27% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.92% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.62% | 7.41% | +0.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.21% | 7.41% | +3.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.01% | 7.41% | +3.60% |
Сравнение комиссий FDEC и JANB
FDEC берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии JANB в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDEC и JANB
Ни FDEC, ни JANB не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, FDEC and JANB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, JANB is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JANB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.85% for FDEC.
FDEC and JANB have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: FT Vest and Aptus Capital Advisors. Their fees differ too: 0.85% for FDEC and 0.25% for JANB.
Подберите оптимальное распределение для FDEC и JANB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор