Сравнение FDD с XD3E.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD) и Xtrackers EURO STOXX Quality Dividend UCITS ETF 1D (XD3E.L).
FDD и XD3E.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDD - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность STOXX Europe Select Dividend 30. Фонд был запущен 27 авг. 2007 г.. XD3E.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI EMU NR EUR. Фонд был запущен 1 июн. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FDD и XD3E.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDD и XD3E.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDD First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund | 3.33% | 62.50% | 0.28% | 14.16% | -16.14% | 16.03% | -3.80% | 23.79% | -8.98% | 19.07% |
XD3E.L Xtrackers EURO STOXX Quality Dividend UCITS ETF 1D | 2.49% | 50.23% | 3.99% | 21.54% | -14.61% | 9.45% | -0.24% | 19.39% | -16.45% | 26.51% |
Разные валюты инструментов
FDD торгуется в USD, в то время как XD3E.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XD3E.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FDD показывает доходность 3.33%, что значительно выше, чем у XD3E.L с доходностью 2.49%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FDD имеют среднегодовую доходность 9.55%, а акции XD3E.L немного отстают с 9.27%.
FDD
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -2.31%
- С начала года
- 3.33%
- 6 месяцев
- 12.45%
- 1 год
- 38.38%
- 3 года*
- 23.12%
- 5 лет*
- 10.95%
- 10 лет*
- 9.55%
XD3E.L
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -3.05%
- С начала года
- 2.49%
- 6 месяцев
- 8.94%
- 1 год
- 28.82%
- 3 года*
- 21.19%
- 5 лет*
- 11.64%
- 10 лет*
- 9.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDD и XD3E.L
FDD берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии XD3E.L в 0.30%.
Доходность на риск
FDD vs. XD3E.L — Ранг доходности на риск
FDD
XD3E.L
Сравнение FDD c XD3E.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD) и Xtrackers EURO STOXX Quality Dividend UCITS ETF 1D (XD3E.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDD | XD3E.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.07 | 1.78 | +0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.73 | 2.23 | +0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.35 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.37 | 2.49 | +0.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.88 | 9.38 | +3.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDD | XD3E.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.07 | 1.78 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.71 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.61 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.13 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между FDD и XD3E.L составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDD и XD3E.L
Дивидендная доходность FDD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, что меньше доходности XD3E.L в 4.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDD First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund | 3.83% | 3.99% | 7.65% | 6.85% | 6.07% | 3.44% | 4.01% | 4.69% | 5.05% | 2.78% | 4.88% | 4.35% |
XD3E.L Xtrackers EURO STOXX Quality Dividend UCITS ETF 1D | 4.80% | 4.91% | 5.50% | 4.28% | 4.41% | 5.88% | 5.81% | 2.39% | 4.49% | 2.86% | 2.73% | 0.14% |
Просадки
Сравнение просадок FDD и XD3E.L
Максимальная просадка FDD за все время составила -74.77%, примерно равная максимальной просадке XD3E.L в -72.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDD и XD3E.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDD | XD3E.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.77% | -60.60% | -14.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.44% | -10.21% | -1.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.11% | -21.11% | -14.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.43% | -31.03% | -10.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.58% | -4.31% | -0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.78% | -12.70% | -23.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 2.88% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDD и XD3E.L
First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD) имеет более высокую волатильность в 7.06% по сравнению с Xtrackers EURO STOXX Quality Dividend UCITS ETF 1D (XD3E.L) с волатильностью 4.76%. Это указывает на то, что FDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XD3E.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDD | XD3E.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.06% | 4.76% | +2.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.45% | 9.23% | +2.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.64% | 16.31% | +2.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.26% | 19.38% | -1.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.10% | 22.76% | -2.66% |