Сравнение FDCPX с ARKVX

С начала года, FDCPX показывает доходность 13.68%, что значительно выше, чем у ARKVX с доходностью 6.04%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FDCPX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии ARKVX в 2.90%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Tech Hardware Portfolio (FDCPX) и ARK Venture Fund (ARKVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FDCPX на текущий момент составляет 2.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ARKVX равному 3.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDCPX и ARKVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между FDCPX и ARKVX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность FDCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.65%, тогда как ARKVX не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка FDCPX за все время составила -81.96%, что больше максимальной просадки ARKVX в -19.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDCPX и ARKVX.

Fidelity Select Tech Hardware Portfolio (FDCPX) имеет более высокую волатильность в 11.97% по сравнению с ARK Venture Fund (ARKVX) с волатильностью 2.04%. Это указывает на то, что FDCPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARKVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.