PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDCPX с AAIZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDCPX с AAIZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Select Tech Hardware Portfolio (FDCPX) и Alger AI Enablers & Adopters Z (AAIZX).

FDCPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 июл. 1985 г.. AAIZX - это активно управляемый фонд от Alger. Фонд был запущен 4 апр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности FDCPX и AAIZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Tech Hardware Portfolio (FDCPX) и Alger AI Enablers & Adopters Z (AAIZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDCPX и AAIZX

2026 (YTD)20252024
FDCPX
Fidelity Select Tech Hardware Portfolio		13.68%54.44%11.64%
AAIZX
Alger AI Enablers & Adopters Z		-7.82%41.00%33.76%

Доходность по периодам

С начала года, FDCPX показывает доходность 13.68%, что значительно выше, чем у AAIZX с доходностью -7.82%.

FDCPX

1 день
3.92%
1 месяц
-4.43%
С начала года
13.68%
6 месяцев
16.42%
1 год
80.76%
3 года*
35.76%
5 лет*
18.58%
10 лет*
22.08%

AAIZX

1 день
4.88%
1 месяц
-2.33%
С начала года
-7.82%
6 месяцев
-10.37%
1 год
46.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Select Tech Hardware Portfolio

Alger AI Enablers & Adopters Z

Часто сравнивают с FDCPX:
FDCPX с FSPTXFDCPX с FDFIXFDCPX с FSELXFDCPX с FBGRXFDCPX с FXAIXFDCPX с QQQFDCPX с FSPGX
Часто сравнивают с AAIZX:
AAIZX с TRFKAAIZX с RYTIXAAIZX с CCOYXAAIZX с STKAAIZX с FSPTXAAIZX с PRGTXAAIZX с ETIEX

Сравнение комиссий FDCPX и AAIZX

FDCPX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии AAIZX в 0.55%.

FDCPX
Fidelity Select Tech Hardware Portfolio
AAIZX
Alger AI Enablers & Adopters Z

Доходность на риск

FDCPX vs. AAIZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDCPX
Ранг доходности на риск FDCPX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDCPX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDCPX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDCPX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDCPX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDCPX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
AAIZX
Ранг доходности на риск AAIZX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAIZX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAIZX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAIZX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAIZX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAIZX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDCPX c AAIZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Tech Hardware Portfolio (FDCPX) и Alger AI Enablers & Adopters Z (AAIZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDCPXAAIZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.82

1.68

+1.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.63

2.33

+1.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.52

1.31

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.60

2.71

+2.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

26.83

8.16

+18.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDCPX vs. AAIZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDCPX на текущий момент составляет 2.82, что выше коэффициента Шарпа AAIZX равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDCPX и AAIZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDCPXAAIZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.82

1.68

+1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.02

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

1.17

-0.65

Корреляция

Корреляция между FDCPX и AAIZX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDCPX и AAIZX

Дивидендная доходность FDCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.65%, что больше доходности AAIZX в 6.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDCPX
Fidelity Select Tech Hardware Portfolio		12.65%14.38%7.58%0.51%17.72%16.95%8.81%12.15%23.69%10.50%6.57%4.53%
AAIZX
Alger AI Enablers & Adopters Z		6.85%6.31%4.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FDCPX и AAIZX

Максимальная просадка FDCPX за все время составила -81.96%, что больше максимальной просадки AAIZX в -29.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDCPX и AAIZX.

Загрузка...

Показатели просадок

FDCPXAAIZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.96%

-29.00%

-52.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.36%

-17.47%

+3.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.29%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.53%

-13.44%

+7.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.23%

-5.25%

-20.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

5.79%

-2.79%

Волатильность

Сравнение волатильности FDCPX и AAIZX

Fidelity Select Tech Hardware Portfolio (FDCPX) имеет более высокую волатильность в 11.97% по сравнению с Alger AI Enablers & Adopters Z (AAIZX) с волатильностью 9.48%. Это указывает на то, что FDCPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAIZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDCPXAAIZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.97%

9.48%

+2.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.51%

17.87%

+0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.90%

28.91%

-0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.06%

27.99%

-5.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.63%

27.99%

-6.36%