PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDCPX с AAIZX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDCPX с AAIZX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FDCPX (Fidelity Select Tech Hardware Portfolio) and AAIZX (Alger AI Enablers & Adopters Z) are both Technology Equities funds. Over the past year, FDCPX returned 142.00% vs 61.88% for AAIZX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDCPX charges 0.72%/yr vs 0.55%/yr for AAIZX.

Доходность

Сравнение доходности FDCPX и AAIZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Tech Hardware Portfolio (FDCPX) и Alger AI Enablers & Adopters Z (AAIZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDCPX показывает доходность 84.14%, что значительно выше, чем у AAIZX с доходностью 26.36%.

FDCPX

1 день
-0.01%
1 месяц
22.59%
С начала года
84.14%
6 месяцев
85.74%
1 год
142.00%
3 года*
57.11%
5 лет*
29.59%
10 лет*
28.32%

AAIZX

1 день
-1.31%
1 месяц
11.39%
С начала года
26.36%
6 месяцев
25.19%
1 год
61.88%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDCPX и AAIZX

2026 (YTD)20252024
FDCPX
Fidelity Select Tech Hardware Portfolio		84.14%54.44%11.64%
AAIZX
Alger AI Enablers & Adopters Z		26.36%41.00%33.76%

Correlation

The correlation between FDCPX and AAIZX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2024 г.

0.77

The correlation between FDCPX and AAIZX has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Select Tech Hardware Portfolio

Alger AI Enablers & Adopters Z

Часто сравнивают с FDCPX:
FDCPX с FSELXFDCPX с FSPTXFDCPX с FDFIXFDCPX с FBGRXFDCPX с FXAIXFDCPX с QQQFDCPX с FSPGX
Часто сравнивают с AAIZX:
AAIZX с ARKVXAAIZX с TRFKAAIZX с FSPTXAAIZX с CCOYXAAIZX с RYTIXAAIZX с TEFQXAAIZX с STK

Доходность на риск

FDCPX vs. AAIZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDCPX
Ранг доходности на риск FDCPX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDCPX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDCPX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDCPX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDCPX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDCPX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
AAIZX
Ранг доходности на риск AAIZX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAIZX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAIZX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAIZX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAIZX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAIZX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDCPX c AAIZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Tech Hardware Portfolio (FDCPX) и Alger AI Enablers & Adopters Z (AAIZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDCPXAAIZXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
6.05
2.86

+3.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.35
3.46

+2.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.88

1.45

+0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

14.90

3.66

+11.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

57.35

11.13

+46.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDCPX vs. AAIZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDCPX на текущий момент составляет 6.05, что выше коэффициента Шарпа AAIZX равного 2.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDCPX и AAIZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDCPXAAIZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.05

2.86

+3.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.32

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.30

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

1.84

-1.27

Просадки

Сравнение просадок FDCPX и AAIZX

Максимальная просадка FDCPX за все время составила -81.96%, что больше максимальной просадки AAIZX в -29.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDCPX и AAIZX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDCPXAAIZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.96%

-29.00%

-52.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.68%

-17.47%

+7.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.59%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.29%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.01%

-1.31%

+1.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.12%

-4.99%

-21.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

5.73%

-3.22%

Волатильность

Сравнение волатильности FDCPX и AAIZX

Fidelity Select Tech Hardware Portfolio (FDCPX) имеет более высокую волатильность в 8.14% по сравнению с Alger AI Enablers & Adopters Z (AAIZX) с волатильностью 5.56%. Это указывает на то, что FDCPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAIZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDCPXAAIZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.14%

5.56%

+2.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.82%

16.82%

+3.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.85%

22.35%

+1.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.51%

27.44%

-4.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.90%

27.44%

-5.54%

Сравнение комиссий FDCPX и AAIZX

FDCPX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии AAIZX в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDCPX и AAIZX

Дивидендная доходность FDCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.81%, что больше доходности AAIZX в 5.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAIZX
Alger AI Enablers & Adopters Z		5.00%6.31%4.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FDCPX
Fidelity Select Tech Hardware Portfolio		5.81%14.38%7.58%0.51%17.72%16.95%8.81%12.15%23.69%10.50%6.57%4.53%

Часто задаваемые вопросы

FDCPX and AAIZX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDCPX has higher volatility (8.14%) compared to AAIZX (5.56%). In terms of maximum drawdown, FDCPX dropped -81.96% vs AAIZX's -29.00%.

FDCPX currently has the higher Sharpe Ratio (6.05 vs 2.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDCPX и AAIZX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор