PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDCFX с FFFEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDCFX с FFFEX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

FDCFX (Fidelity Advisor Freedom 2020 Fund Class C) and FFFEX (Fidelity Freedom 2030 Fund) are both Target Retirement Date funds from Fidelity. Over the past 10 years, FDCFX returned 6.35%/yr vs 9.41%/yr for FFFEX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. FDCFX charges 1.58%/yr vs 0.66%/yr for FFFEX.

Доходность

Сравнение доходности FDCFX и FFFEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Freedom 2020 Fund Class C (FDCFX) и Fidelity Freedom 2030 Fund (FFFEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDCFX показывает доходность 5.98%, что значительно ниже, чем у FFFEX с доходностью 8.84%. За последние 10 лет акции FDCFX уступали акциям FFFEX по среднегодовой доходности: 6.35% против 9.41% соответственно.

FDCFX

1 день
0.24%
1 месяц
0.47%
С начала года
5.98%
6 месяцев
6.58%
1 год
14.26%
3 года*
10.48%
5 лет*
3.64%
10 лет*
6.35%

FFFEX

1 день
0.29%
1 месяц
0.99%
С начала года
8.84%
6 месяцев
9.76%
1 год
20.71%
3 года*
14.57%
5 лет*
6.51%
10 лет*
9.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDCFX и FFFEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDCFX
Fidelity Advisor Freedom 2020 Fund Class C		5.98%13.47%6.05%11.14%-16.84%7.64%12.30%17.51%-5.79%14.18%
FFFEX
Fidelity Freedom 2030 Fund		8.84%17.68%9.22%15.37%-16.97%11.53%15.64%21.82%-7.02%19.83%

Correlation

The correlation between FDCFX and FFFEX is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 янв. 2003 г.

0.97

The correlation between FDCFX and FFFEX has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Freedom 2020 Fund Class C

Fidelity Freedom 2030 Fund

Часто сравнивают с FDCFX:
FDCFX с FXAIXFDCFX с FSELXFDCFX с JRLVXFDCFX с SSFNXFDCFX с URINXFDCFX с FBGRXFDCFX с FSPGX
Часто сравнивают с FFFEX:
FFFEX с VTHRXFFFEX с FXAIXFFFEX с FZROXFFFEX с TRRHXFFFEX с FSNQXFFFEX с TRRFXFFFEX с SCHD

Доходность на риск

FDCFX vs. FFFEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDCFX
Ранг доходности на риск FDCFX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDCFX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDCFX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDCFX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDCFX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDCFX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
FFFEX
Ранг доходности на риск FFFEX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFFEX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFFEX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFFEX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFFEX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFFEX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDCFX c FFFEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Freedom 2020 Fund Class C (FDCFX) и Fidelity Freedom 2030 Fund (FFFEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDCFXFFFEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
2.37

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.90
3.37

-0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.46

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.51

2.99

-0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.77

13.05

-2.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDCFX vs. FFFEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDCFX на текущий момент составляет 2.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFFEX равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDCFX и FFFEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDCFXFFFEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

2.37

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.61

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.83

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.52

-0.10

Просадки

Сравнение просадок FDCFX и FFFEX

Максимальная просадка FDCFX за все время составила -47.97%, что меньше максимальной просадки FFFEX в -51.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDCFX и FFFEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDCFXFFFEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.97%

-51.83%

+3.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.67%

-6.90%

+1.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.95%

-9.97%

+2.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.25%

-24.32%

+1.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.25%

-24.64%

+1.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.16%

-0.10%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.03%

-9.01%

+2.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.32%

1.58%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности FDCFX и FFFEX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Freedom 2020 Fund Class C (FDCFX) составляет 2.66%, в то время как у Fidelity Freedom 2030 Fund (FFFEX) волатильность равна 3.11%. Это указывает на то, что FDCFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFFEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDCFXFFFEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.66%

3.11%

-0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.90%

7.24%

-1.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.06%

8.73%

-1.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.87%

10.76%

-1.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.05%

11.40%

-2.35%

Сравнение комиссий FDCFX и FFFEX

FDCFX берет комиссию в 1.58%, что несколько больше комиссии FFFEX в 0.66%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDCFX и FFFEX

Дивидендная доходность FDCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.10%, что больше доходности FFFEX в 6.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDCFX
Fidelity Advisor Freedom 2020 Fund Class C		7.10%7.04%3.91%1.54%8.31%10.14%6.37%6.02%8.67%5.15%3.63%3.32%
FFFEX
Fidelity Freedom 2030 Fund		6.05%5.44%2.94%1.87%10.06%10.92%6.24%6.79%7.32%4.60%3.86%4.52%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, FDCFX and FFFEX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FFFEX has higher volatility (3.11%) compared to FDCFX (2.66%). In terms of maximum drawdown, FDCFX dropped -47.97% vs FFFEX's -51.83%.

FFFEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDCFX и FFFEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор