Сравнение FDAT с THRV
FDAT (Tactical Advantage ETF) and THRV (Prospera Income ETF) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDAT charges 0.74%/yr vs 1.80%/yr for THRV.
Доходность
Сравнение доходности FDAT и THRV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FDAT показывает доходность 3.20%, что значительно выше, чем у THRV с доходностью 1.86%.
FDAT
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 1.24%
- С начала года
- 3.20%
- 6 месяцев
- 3.66%
- 1 год
- 11.57%
- 3 года*
- 9.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
THRV
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 1.86%
- 6 месяцев
- 1.66%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FDAT и THRV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FDAT Tactical Advantage ETF | 3.20% | -0.05% |
THRV Prospera Income ETF | 1.86% | 0.16% |
Correlation
The correlation between FDAT and THRV is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.60 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDAT vs. THRV — Ранг доходности на риск
FDAT
THRV
Сравнение FDAT c THRV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tactical Advantage ETF (FDAT) и Prospera Income ETF (THRV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDAT | THRV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.59 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDAT | THRV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 1.04 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок FDAT и THRV
Максимальная просадка FDAT за все время составила -8.20%, что больше максимальной просадки THRV в -1.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDAT и THRV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDAT | THRV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.20% | -1.50% | -6.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.88% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.27% | -0.51% | -1.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.25% | -0.44% | -1.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.07% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FDAT и THRV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDAT | THRV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.31% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.91% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.89% | 2.92% | +6.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.47% | 2.92% | +6.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.47% | 2.92% | +6.55% |
Сравнение комиссий FDAT и THRV
FDAT берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии THRV в 1.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDAT и THRV
Дивидендная доходность FDAT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.64%, что больше доходности THRV в 4.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FDAT Tactical Advantage ETF | 5.64% | 4.77% | 8.99% | 1.58% |
THRV Prospera Income ETF | 4.71% | 1.67% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FDAT and THRV have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FDAT is cheaper at 0.74% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FDAT is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 1.80% for THRV.
FDAT has the higher dividend yield at 5.64%, compared with 4.71% for THRV.
They also come from different issuers: Tactical Funds and Prospera Funds. Their fees differ too: 0.74% for FDAT and 1.80% for THRV.
Подберите оптимальное распределение для FDAT и THRV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор