PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDAAX с RCRIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDAAX с RCRIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FDAAX (Franklin Floating Rate Daily Access Fund) and RCRIX (RiverPark Floating Rate CMBS Fund) are both Bank Loan funds. Over the past 5 years, FDAAX returned 6.12%/yr vs 5.32%/yr for RCRIX. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. FDAAX charges 0.67%/yr vs 0.85%/yr for RCRIX.

Доходность

Сравнение доходности FDAAX и RCRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Floating Rate Daily Access Fund (FDAAX) и RiverPark Floating Rate CMBS Fund (RCRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDAAX показывает доходность 1.17%, что значительно ниже, чем у RCRIX с доходностью 1.91%.

FDAAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.62%
С начала года
1.17%
6 месяцев
1.10%
1 год
3.62%
3 года*
7.65%
5 лет*
6.12%
10 лет*
4.44%

RCRIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.47%
С начала года
1.91%
6 месяцев
2.31%
1 год
5.18%
3 года*
7.58%
5 лет*
5.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDAAX и RCRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDAAX
Franklin Floating Rate Daily Access Fund		1.17%4.68%8.52%14.35%-1.37%8.55%-3.71%3.30%0.95%1.21%
RCRIX
RiverPark Floating Rate CMBS Fund		1.91%5.56%10.01%9.85%-0.72%2.81%-8.51%4.46%59.17%3.09%

Correlation

The correlation between FDAAX and RCRIX is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2017 г.

0.13

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Floating Rate Daily Access Fund

RiverPark Floating Rate CMBS Fund

Часто сравнивают с FDAAX:
FDAAX с FFRIXFDAAX с VONEFDAAX с FFHCXFDAAX с FFRHXFDAAX с VNLAFDAAX с VTEBFDAAX с SPHY
Часто сравнивают с RCRIX:
RCRIX с CAPIXRCRIX с BINCRCRIX с RSIIXRCRIX с FFRSXRCRIX с SFHIXRCRIX с DDFLXRCRIX с LFRIX

Доходность на риск

FDAAX vs. RCRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDAAX
Ранг доходности на риск FDAAX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDAAX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDAAX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDAAX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDAAX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDAAX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
RCRIX
Ранг доходности на риск RCRIX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RCRIX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RCRIX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RCRIX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RCRIX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RCRIX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDAAX c RCRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Floating Rate Daily Access Fund (FDAAX) и RiverPark Floating Rate CMBS Fund (RCRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDAAXRCRIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.22
6.73

-5.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.21
19.90

-17.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

8.37

-7.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.10

27.45

-25.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.12

171.13

-165.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDAAX vs. RCRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDAAX на текущий момент составляет 1.22, что ниже коэффициента Шарпа RCRIX равного 6.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDAAX и RCRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDAAXRCRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

6.73

-5.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.84

3.35

-1.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.16

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.23

1.08

+0.15

Просадки

Сравнение просадок FDAAX и RCRIX

Максимальная просадка FDAAX за все время составила -25.74%, что меньше максимальной просадки RCRIX в -30.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDAAX и RCRIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDAAXRCRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.74%

-30.00%

+4.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.73%

-0.19%

-1.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.70%

-1.93%

-0.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.22%

-3.75%

-2.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.51%

-3.01%

+1.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.59%

0.03%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности FDAAX и RCRIX

Franklin Floating Rate Daily Access Fund (FDAAX) имеет более высокую волатильность в 0.85% по сравнению с RiverPark Floating Rate CMBS Fund (RCRIX) с волатильностью 0.21%. Это указывает на то, что FDAAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RCRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDAAXRCRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.85%

0.21%

+0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.37%

0.60%

+1.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.98%

0.77%

+2.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.34%

1.60%

+1.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.85%

7.93%

-4.08%

Сравнение комиссий FDAAX и RCRIX

FDAAX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии RCRIX в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDAAX и RCRIX

Дивидендная доходность FDAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.86%, что больше доходности RCRIX в 4.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDAAX
Franklin Floating Rate Daily Access Fund		7.86%8.00%9.42%7.64%5.84%3.73%5.07%5.62%5.18%3.79%4.57%4.71%
RCRIX
RiverPark Floating Rate CMBS Fund		4.95%5.30%6.85%7.90%3.80%2.34%3.16%3.36%49.16%3.64%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FDAAX and RCRIX have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDAAX has higher volatility (0.85%) compared to RCRIX (0.21%). In terms of maximum drawdown, FDAAX dropped -25.74% vs RCRIX's -30.00%.

RCRIX currently has the higher Sharpe Ratio (6.73 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDAAX и RCRIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор