Сравнение FDAAX с CHIAX
FDAAX (Franklin Floating Rate Daily Access Fund) and CHIAX (Credit Suisse Floating Rate High Income Fund) are both Bank Loan funds. Over the past 10 years, FDAAX returned 4.38%/yr vs 4.36%/yr for CHIAX. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. FDAAX charges 0.67%/yr vs 0.95%/yr for CHIAX.
Доходность
Сравнение доходности FDAAX и CHIAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FDAAX показывает доходность 1.66%, что значительно ниже, чем у CHIAX с доходностью 2.52%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FDAAX имеют среднегодовую доходность 4.38%, а акции CHIAX немного отстают с 4.36%.
FDAAX
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 0.90%
- 6 месяцев
- 1.39%
- С начала года
- 1.66%
- 1 год
- 3.09%
- 3 года*
- 6.85%
- 5 лет*
- 6.08%
- 10 лет*
- 4.38%
CHIAX
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 1.54%
- 6 месяцев
- 2.52%
- С начала года
- 2.52%
- 1 год
- 3.97%
- 3 года*
- 5.71%
- 5 лет*
- 4.48%
- 10 лет*
- 4.36%
Сравнение доходности по годам FDAAX и CHIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDAAX Franklin Floating Rate Daily Access Fund | 1.66% | 4.68% | 8.52% | 14.35% | -1.37% | 8.55% | -3.71% | 3.30% | 0.95% | 2.44% |
CHIAX Credit Suisse Floating Rate High Income Fund | 2.52% | 4.25% | 6.85% | 11.03% | -3.14% | 5.03% | 2.32% | 6.67% | -0.22% | 4.33% |
Correlation
The correlation between FDAAX and CHIAX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2001 г. | 0.49 |
The correlation between FDAAX and CHIAX has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDAAX vs. CHIAX — Ранг доходности на риск
FDAAX
CHIAX
Сравнение FDAAX c CHIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Floating Rate Daily Access Fund (FDAAX) и Credit Suisse Floating Rate High Income Fund (CHIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FDAAX | CHIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.45 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 1.98 | -0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.12 | 6.01 | -0.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FDAAX и CHIAX
Максимальная просадка FDAAX за все время составила -25.74%, что меньше максимальной просадки CHIAX в -37.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDAAX и CHIAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDAAX | CHIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.74% | -37.29% | +11.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.73% | -2.02% | +0.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.70% | -2.41% | -0.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.22% | -5.99% | -0.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.08% | -19.94% | +1.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.49% | +0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.50% | -2.02% | +0.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.60% | 0.66% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDAAX и CHIAX
Текущая волатильность для Franklin Floating Rate Daily Access Fund (FDAAX) составляет 0.72%, в то время как у Credit Suisse Floating Rate High Income Fund (CHIAX) волатильность равна 1.54%. Это указывает на то, что FDAAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDAAX | CHIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.72% | 1.54% | -0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.09% | 2.31% | -0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.00% | 2.83% | +0.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.35% | 2.83% | +0.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.85% | 3.60% | +0.25% |
Сравнение комиссий FDAAX и CHIAX
FDAAX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии CHIAX в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDAAX и CHIAX
Дивидендная доходность FDAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.86%, что больше доходности CHIAX в 6.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHIAX Credit Suisse Floating Rate High Income Fund | 6.48% | 7.44% | 7.25% | 7.19% | 3.90% | 3.38% | 4.19% | 4.94% | 4.38% | 3.79% | 4.47% | 4.26% |
FDAAX Franklin Floating Rate Daily Access Fund | 7.86% | 8.00% | 9.42% | 7.64% | 5.84% | 3.73% | 5.07% | 5.62% | 5.18% | 3.79% | 4.57% | 4.71% |
Часто задаваемые вопросы
FDAAX and CHIAX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CHIAX has higher volatility (1.54%) compared to FDAAX (0.72%). In terms of maximum drawdown, FDAAX dropped -25.74% vs CHIAX's -37.29%.
CHIAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FDAAX и CHIAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор